Сравнение SLGL с ATMU
SLGL (Sol-Gel Technologies Ltd.) and ATMU (Atmus Filtration Technologies Inc.) are both stocks. SLGL operates in Biotechnology (Healthcare), while ATMU operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials). Over the past 3 years, SLGL returned 28.50%/yr vs 32.45%/yr for ATMU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLGL и ATMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLGL показывает доходность 69.67%, что значительно выше, чем у ATMU с доходностью -8.57%.
SLGL
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 69.67%
- 6 месяцев
- 79.74%
- 1 год
- 878.92%
- 3 года*
- 28.50%
- 5 лет*
- -6.68%
- 10 лет*
- —
ATMU
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 32.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLGL и ATMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SLGL Sol-Gel Technologies Ltd. | 69.67% | 353.07% | -15.83% | -69.31% |
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | -8.57% | 33.16% | 67.28% | 8.50% |
Correlation
The correlation between SLGL and ATMU is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2023 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
SLGL:
$202.84M
ATMU:
$3.88B
SLGL:
-$0.37
ATMU:
$2.56
SLGL:
10.84
ATMU:
2.90
SLGL:
3.95
ATMU:
9.63
SLGL:
$18.47M
ATMU:
$1.35B
SLGL:
$18.47M
ATMU:
$529.00M
SLGL:
-$2.03M
ATMU:
$334.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLGL vs. ATMU — Ранг доходности на риск
SLGL
ATMU
Сравнение SLGL c ATMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sol-Gel Technologies Ltd. (SLGL) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLGL | ATMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.18 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.10 | 1.00 | +24.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 61.62 | 3.65 | +57.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLGL | ATMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83 | 0.84 | +7.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.88 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок SLGL и ATMU
Максимальная просадка SLGL за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки ATMU в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGL и ATMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLGL | ATMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.87% | -30.22% | -67.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.38% | -30.22% | -5.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.71% | -30.22% | -60.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.31% | -27.68% | -30.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.78% | -8.51% | -54.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 8.23% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLGL и ATMU
Sol-Gel Technologies Ltd. (SLGL) имеет более высокую волатильность в 23.72% по сравнению с Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) с волатильностью 11.78%. Это указывает на то, что SLGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLGL | ATMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.72% | 11.78% | +11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.95% | 30.46% | +36.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.60% | 35.82% | +64.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 160.42% | 34.42% | +126.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 132.68% | 34.42% | +98.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLGL и ATMU
SLGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | 0.46% | 0.40% | 0.26% |
SLGL Sol-Gel Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLGL и ATMU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sol-Gel Technologies Ltd. и Atmus Filtration Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SLGL and ATMU have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLGL has higher volatility (23.72%) compared to ATMU (11.78%). In terms of maximum drawdown, SLGL dropped -97.87% vs ATMU's -30.22%.
SLGL currently has the higher Sharpe Ratio (8.83 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLGL и ATMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор