Сравнение SLGFX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund (SLGFX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
SLGFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SLGFX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLGFX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGFX SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund | -4.25% | 16.96% | 24.07% | 26.27% | -17.23% | 26.17% | 20.70% | 31.07% | -7.23% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, SLGFX показывает доходность -4.25%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%.
SLGFX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLGFX и WFSPX
SLGFX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SLGFX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
SLGFX
WFSPX
Сравнение SLGFX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund (SLGFX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLGFX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.47 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.49 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 7.15 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLGFX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.13 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между SLGFX и WFSPX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLGFX и WFSPX
Дивидендная доходность SLGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLGFX SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund | 5.72% | 5.48% | 4.81% | 1.26% | 4.49% | 1.28% | 1.21% | 1.59% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок SLGFX и WFSPX
Максимальная просадка SLGFX за все время составила -34.56%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLGFX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLGFX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -58.21% | +23.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -12.11% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.24% | -24.51% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -6.51% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -12.84% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.53% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLGFX и WFSPX
SEI Institutional Managed Trust Large Cap Index Fund (SLGFX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеют волатильность 5.40% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLGFX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.17% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 9.44% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 18.21% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 16.88% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 18.00% | +1.77% |