PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLF с CU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SLF с CU.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLF (Sun Life Financial Inc.) and CU.TO (Canadian Utilities Limited) are both stocks. SLF operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while CU.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, SLF returned 13.18%/yr vs 7.41%/yr for CU.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLF и CU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sun Life Financial Inc. (SLF) и Canadian Utilities Limited (CU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SLF торгуется в USD, в то время как CU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SLF показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у CU.TO с доходностью 20.93%. За последние 10 лет акции SLF превзошли акции CU.TO по среднегодовой доходности: 13.18% против 7.41% соответственно.

SLF

1 день
1.05%
1 месяц
9.27%
С начала года
25.30%
6 месяцев
29.43%
1 год
22.99%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.61%
10 лет*
13.18%

CU.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
4.51%
С начала года
20.93%
6 месяцев
25.19%
1 год
38.81%
3 года*
17.76%
5 лет*
9.97%
10 лет*
7.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLF и CU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLF
Sun Life Financial Inc.		25.30%9.72%19.48%17.77%-12.89%29.71%1.55%42.69%-16.37%11.18%
CU.TO
Canadian Utilities Limited		20.93%34.91%6.59%-6.00%-1.52%24.20%-14.50%36.63%-18.99%15.07%

Correlation

The correlation between SLF and CU.TO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.25

The correlation between SLF and CU.TO shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SLF:

$30.85B

CU.TO:

CA$14.11B

EPS

SLF:

CA$6.22

CU.TO:

CA$0.39

Коэффициент P/E

SLF:

17.21

CU.TO:

131.64

Коэффициент P/S

SLF:

1.43

CU.TO:

3.82

Коэффициент P/B

SLF:

1.89

CU.TO:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

SLF:

CA$39.40B

CU.TO:

CA$3.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

SLF:

CA$20.48B

CU.TO:

CA$905.00M

EBITDA (12 мес.)

SLF:

CA$4.74B

CU.TO:

CA$1.82B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sun Life Financial Inc.

Canadian Utilities Limited

Часто сравнивают с SLF:
SLF с SIA.TOSLF с SPYSLF с MASLF с METSLF с BROSLF с FXAIXSLF с IYR
Часто сравнивают с CU.TO:
CU.TO с FTS.TOCU.TO с CPX.TOCU.TO с EMA.TOCU.TO с CNQ.TOCU.TO с ENBCU.TO с FTSCU.TO с ACO-X.TO

Доходность на риск

SLF vs. CU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLF
Ранг доходности на риск SLF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CU.TO
Ранг доходности на риск CU.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLF c CU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Life Financial Inc. (SLF) и Canadian Utilities Limited (CU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLFCU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.83

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.89

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.54

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

6.37

-4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

19.54

-16.20

SLF vs. CU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLF на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа CU.TO равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLF и CU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLF и CU.TO

Максимальная просадка SLF за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки CU.TO в -47.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLF и CU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLFCU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.60%

-47.34%

-31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-6.12%

-8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.91%

-20.39%

+5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-31.59%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.84%

-44.86%

-5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-14.27%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.90%

1.99%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SLF и CU.TO

Sun Life Financial Inc. (SLF) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Canadian Utilities Limited (CU.TO) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что SLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLFCU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.37%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

11.10%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

13.81%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

15.91%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

19.79%

+3.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLF и CU.TO

Дивидендная доходность SLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности CU.TO в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CU.TO
Canadian Utilities Limited		3.56%4.28%5.20%5.63%4.85%4.79%5.60%4.32%5.02%3.82%3.59%3.69%
SLF
Sun Life Financial Inc.		3.47%4.03%4.00%4.98%4.59%3.32%3.69%3.47%4.71%3.17%3.98%4.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SLF и CU.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sun Life Financial Inc. и Canadian Utilities Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00B0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
8.88B
1.08B
(SLF) Общая выручка
(CU.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SLF и CU.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sun Life Financial Inc. и Canadian Utilities Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
43.7%
Активы портфеля
SLF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.88B при выручке в 8.88B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 474.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

SLF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 633.63M при выручке в 8.88B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

CU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

SLF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 537.39M при выручке в 8.88B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

CU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

Часто задаваемые вопросы

SLF and CU.TO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLF и CU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор