Сравнение SLCVX с UPDDX
SLCVX (Saratoga Large Capitalization Value Portfolio) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SLCVX charges 1.34%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности SLCVX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SLCVX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 11.27%
UPDDX
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLCVX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SLCVX Saratoga Large Capitalization Value Portfolio | 1.36% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -4.61% |
Correlation
The correlation between SLCVX and UPDDX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLCVX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
SLCVX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SLCVX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Value Portfolio (SLCVX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLCVX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLCVX и UPDDX
Максимальная просадка SLCVX за все время составила -66.49%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCVX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLCVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.49% | -10.36% | -56.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -8.00% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.10% | -4.81% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLCVX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLCVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 35.30% | -21.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 35.30% | -17.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 35.30% | -15.89% |
Сравнение комиссий SLCVX и UPDDX
SLCVX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLCVX и UPDDX
Дивидендная доходность SLCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCVX Saratoga Large Capitalization Value Portfolio | 12.35% | 12.76% | 15.96% | 0.76% | 8.88% | 22.87% | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 7.99% | 0.00% | 2.20% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLCVX and UPDDX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SLCVX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор