Сравнение SLCVX с UPDDX
SLCVX (Saratoga Large Capitalization Value Portfolio) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. SLCVX charges 1.34%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности SLCVX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SLCVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 10.25%
UPDDX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SLCVX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SLCVX Saratoga Large Capitalization Value Portfolio | -0.96% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 3.68% |
Correlation
The correlation between SLCVX and UPDDX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLCVX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
SLCVX
UPDDX
Сравнение SLCVX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Value Portfolio (SLCVX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLCVX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLCVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 112.11 | -111.71 |
Просадки
Сравнение просадок SLCVX и UPDDX
Максимальная просадка SLCVX за все время составила -66.49%, что больше максимальной просадки UPDDX в -0.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCVX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLCVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.49% | -0.33% | -66.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | 0.00% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -0.11% | -13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SLCVX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLCVX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 21.67% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 21.67% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 21.67% | -2.22% |
Сравнение комиссий SLCVX и UPDDX
SLCVX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLCVX и UPDDX
Дивидендная доходность SLCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCVX Saratoga Large Capitalization Value Portfolio | 12.64% | 12.76% | 15.96% | 0.76% | 8.88% | 22.87% | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 7.99% | 0.00% | 2.20% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLCVX and UPDDX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SLCVX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор