График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Saratoga Large Capitalization Value Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Saratoga Large Capitalization Value Portfolio (SLCVX) показал доход в -3.34% с начала года и 13.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SLCVX составила 10.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Saratoga Large Capitalization Value Portfolio
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 10.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SLCVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.41% | 2.46% | -8.77% | -3.34% | |||||||||
| 2025 | 3.73% | -0.74% | -4.11% | 1.99% | 7.07% | 3.89% | 0.86% | 0.99% | -1.21% | -1.23% | 4.18% | -0.18% | 15.75% |
| 2024 | -0.82% | 4.89% | 2.54% | -4.95% | 2.29% | -1.93% | 5.71% | -1.26% | 1.75% | 0.86% | 2.55% | -4.33% | 6.90% |
| 2023 | 10.21% | -2.35% | -5.49% | -0.63% | -0.59% | 9.70% | 2.43% | -1.81% | -4.49% | -3.46% | 8.20% | 8.76% | 20.28% |
| 2022 | -4.11% | 2.46% | 1.92% | -6.94% | 0.70% | -6.16% | 9.99% | -2.52% | -8.93% | 6.17% | 7.29% | -5.14% | -7.07% |
| 2021 | 3.39% | 4.56% | 4.93% | 5.03% | 0.64% | -0.35% | 0.13% | 2.23% | -2.49% | 5.81% | -3.71% | 6.48% | 29.37% |
Метрики бенчмарка
Saratoga Large Capitalization Value Portfolio: годовая альфа составляет -0.48%, бета — 0.93, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 04.01.1995.
- Этот фонд участвовал в 101.23% снижения S&P 500 Index, но только в 95.18% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.93 и R² 0.83 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.48%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 95.18%
- Участие в снижении
- 101.23%
Комиссия
Комиссия SLCVX составляет 1.34%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SLCVX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Large Capitalization Value Portfolio (SLCVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SLCVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.92 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 6.61 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SLCVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Large Capitalization Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.40 | $3.40 | $4.15 | $0.21 | $2.09 | $6.29 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $1.80 | $0.00 | $0.45 |
Дивидендный доход | 13.20% | 12.76% | 15.96% | 0.76% | 8.88% | 22.87% | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 7.99% | 0.00% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Large Capitalization Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.40 | $3.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.15 | $4.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $2.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.29 | $6.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Saratoga Large Capitalization Value Portfolio показал максимальную просадку в 66.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1210 торговых сессий.
Текущая просадка Saratoga Large Capitalization Value Portfolio составляет 9.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.49% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 1210 | 26 дек. 2013 г. | 1654 |
| -45.71% | 23 мая 2001 г. | 345 | 9 окт. 2002 г. | 820 | 11 янв. 2006 г. | 1165 |
| -42.78% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 165 | 13 нояб. 2020 г. | 209 |
| -29.08% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 363 | 21 июл. 2017 г. | 549 |
| -25.85% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 178 | 10 сент. 2019 г. | 407 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...