PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Saratoga Large Capitalization Value Portfolio (SLC...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Saratoga Large Capitalization Value Portfolio (SLCVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8034314026

CUSIP

803431402

Эмитент

Saratoga

Дата выпуска

1 сент. 1994 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$250

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия SLCVX составляет 1.34%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Large Capitalization Value Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Saratoga Large Capitalization Value Portfolio (SLCVX) показал доход в 7.81% с начала года и 11.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SLCVX составила 7.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SLCVX

С начала года

7.81%

1 месяц

5.82%

6 месяцев

3.15%

1 год

11.13%

3 года

11.13%

5 лет

16.48%

10 лет

7.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SLCVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.73%-0.74%-4.11%1.99%7.07%7.81%
2024-0.82%4.89%2.54%-4.95%2.29%-1.93%5.71%-1.26%1.75%0.86%2.55%-4.33%6.90%
202310.21%-2.35%-5.49%-0.63%-0.59%9.70%2.43%-1.81%-4.49%-3.46%8.20%8.76%20.28%
2022-4.11%2.46%1.92%-6.94%0.70%-6.16%9.99%-2.51%-8.93%6.17%7.29%-5.14%-7.07%
20213.39%4.56%4.93%5.03%0.64%-0.35%0.13%2.23%-2.49%5.81%-3.71%6.48%29.37%
2020-3.25%-9.81%-21.94%17.25%5.09%0.98%3.59%4.45%-3.63%5.02%12.00%3.91%8.01%
201913.31%2.91%0.20%5.35%-7.01%8.59%-0.14%-1.31%2.79%2.34%6.47%2.66%40.86%
20182.75%-6.09%-2.90%-0.57%2.57%0.09%3.30%2.38%-1.01%-9.71%3.63%-11.91%-17.47%
2017-0.36%2.91%0.09%-0.44%-1.22%3.27%2.44%-0.63%1.68%-0.46%1.04%0.06%8.59%
2016-10.43%0.43%7.80%-0.00%3.67%-3.78%6.30%-1.19%-2.11%-0.98%7.67%2.94%9.16%
2015-3.38%5.38%1.83%1.29%1.31%-3.47%0.26%-6.38%-7.79%6.10%1.74%-2.86%-6.79%
2014-2.09%7.41%-0.47%-0.90%3.98%5.58%-4.10%3.14%-4.81%2.55%3.07%-1.27%11.88%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SLCVX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SLCVX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLCVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCVX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCVX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Large Capitalization Value Portfolio (SLCVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Saratoga Large Capitalization Value Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.63
  • За 5 лет: 0.91
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Saratoga Large Capitalization Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.15 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.002015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$4.15$4.15$0.21$2.09$6.29$0.00$0.00$1.40$1.80$0.00$0.45

Дивидендный доход

14.80%15.96%0.76%8.88%22.87%0.00%0.00%8.08%7.99%0.00%2.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Large Capitalization Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.15$4.15
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.09$2.09
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.29$6.29
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40$1.40
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.80$1.80
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.45$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Saratoga Large Capitalization Value Portfolio показал максимальную просадку в 66.50%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1209 торговых сессий.

Текущая просадка Saratoga Large Capitalization Value Portfolio составляет 0.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.5%5 июн. 2007 г.4429 мар. 2009 г.120926 дек. 2013 г.1651
-45.22%23 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.8166 янв. 2006 г.1160
-42.78%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16513 нояб. 2020 г.209
-29.08%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.36321 июл. 2017 г.549
-25.85%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.17810 сент. 2019 г.407
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...