- ISIN
- US8034314026
- CUSIP
- 803431402
- Эмитент
- Saratoga
- Дата выпуска
- 1 сент. 1994 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SLCVX
Saratoga Large Capitalization Value Portfolio (SLCVX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции SLCVX — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SLCVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,509.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Saratoga Large Capitalization Value Portfolio (SLCVX) показал доход в 0.94% с начала года и 7.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SLCVX составила 10.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Saratoga Large Capitalization Value Portfolio
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 10.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SLCVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении SLCVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.41% | 2.46% | -8.77% | 5.54% | -0.04% | -1.03% | 0.94% | ||||||
| 2025 | 3.73% | -0.74% | -4.11% | 1.99% | 7.07% | 3.89% | 0.86% | 0.99% | -1.21% | -1.23% | 4.18% | -0.18% | 15.75% |
| 2024 | -0.82% | 4.89% | 2.54% | -4.95% | 2.29% | -1.93% | 5.71% | -1.26% | 1.75% | 0.86% | 2.55% | -4.33% | 6.90% |
| 2023 | 10.21% | -2.35% | -5.49% | -0.63% | -0.59% | 9.70% | 2.43% | -1.81% | -4.49% | -3.46% | 8.20% | 8.76% | 20.28% |
| 2022 | -4.11% | 2.46% | 1.92% | -6.94% | 0.70% | -6.16% | 9.99% | -2.52% | -8.93% | 6.17% | 7.29% | -5.14% | -7.07% |
| 2021 | 3.39% | 4.56% | 4.93% | 5.03% | 0.64% | -0.35% | 0.13% | 2.23% | -2.49% | 5.81% | -3.71% | 6.48% | 29.37% |
Метрики бенчмарка
Saratoga Large Capitalization Value Portfolio has an annualized alpha of -0.79%, beta of 0.93, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1995.
- This fund participated in 101.23% of S&P 500 Index downside but only 93.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.79%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 93.63%
- Участие в снижении
- 101.23%
Комиссия
Комиссия SLCVX составляет 1.34%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SLCVX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Saratoga Large Capitalization Value Portfolio (SLCVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SLCVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.93 | -2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 13.52 | -11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Saratoga Large Capitalization Value Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.40 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.40 | $3.40 | $4.15 | $0.21 | $2.09 | $6.29 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $1.80 | $0.00 | $0.45 |
Дивидендный доход | 12.64% | 12.76% | 15.96% | 0.76% | 8.88% | 22.87% | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 7.99% | 0.00% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Saratoga Large Capitalization Value Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.40 | $3.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.15 | $4.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $2.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.29 | $6.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Saratoga Large Capitalization Value Portfolio показал максимальную просадку в 66.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1210 торговых сессий.
Текущая просадка Saratoga Large Capitalization Value Portfolio составляет 5.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -66.49%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 9mo | 6y 6moиюнь 2007 г. - дек. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -45.71%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 3y 3mo | 4y 7moмай 2001 г. - янв. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -42.78%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 25d | 9mo 27dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.08%февр. 2016 г. | 8mo 28d | 1y 5mo | 2y 2moмай 2015 г. - июль 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.85%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 8mo 20d | 1y 7moянв. 2018 г. - сент. 2019 г. |
Показатели просадок
| SLCVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.49% | -56.78% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -9.10% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -18.90% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.22% | -25.43% | +8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.78% | -33.92% | -8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -0.74% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -10.72% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 1.97% | +1.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SLCVX
Добавьте Saratoga Large Capitalization Value Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SLCVX