PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLCGX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLCGX с RYGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX).

SLCGX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г.. RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SLCGX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLCGX и RYGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		-13.55%22.74%40.67%38.79%-28.77%32.60%28.67%51.18%-0.28%30.32%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		-0.20%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%34.13%-6.28%23.74%

Доходность по периодам

С начала года, SLCGX показывает доходность -13.55%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции SLCGX превзошли акции RYGRX по среднегодовой доходности: 17.48% против 10.37% соответственно.

SLCGX

1 день
3.58%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-13.55%
6 месяцев
-11.98%
1 год
15.43%
3 года*
21.92%
5 лет*
12.86%
10 лет*
17.48%

RYGRX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-2.96%
1 год
18.97%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.42%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с SLCGX:
SLCGX с WBGSXSLCGX с SCHGSLCGX с SMBPXSLCGX с SPYSLCGX с SHPAXSLCGX с SPMAXSLCGX с SMICX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FBCGXRYGRX с FNCMXRYGRX с MAFOXRYGRX с SEQUXRYGRX с PRGFX

Сравнение комиссий SLCGX и RYGRX

SLCGX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio

Доходность на риск

SLCGX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLCGX
Ранг доходности на риск SLCGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLCGX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLCGXRYGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.79

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.47

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

5.82

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLCGX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLCGX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYGRX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLCGX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLCGXRYGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.23

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.46

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.38

+0.10

Корреляция

Корреляция между SLCGX и RYGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLCGX и RYGRX

Дивидендная доходность SLCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.00%, что больше доходности RYGRX в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLCGX
Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio		16.00%13.83%23.77%7.53%7.55%23.16%8.91%31.50%25.22%5.81%23.83%10.21%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		5.10%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%

Просадки

Сравнение просадок SLCGX и RYGRX

Максимальная просадка SLCGX за все время составила -71.04%, что больше максимальной просадки RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCGX и RYGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLCGXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.04%

-54.22%

-16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-13.86%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.13%

-36.57%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-36.63%

+5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.25%

-6.98%

-8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.00%

-9.48%

-13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

3.50%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SLCGX и RYGRX

Текущая волатильность для Saratoga Large Capitalization Growth Portfolio (SLCGX) составляет 6.60%, в то время как у Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что SLCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLCGXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

9.53%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

15.25%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

25.40%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

23.34%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

22.71%

-0.74%