PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLCAX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SLCAX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

SLCAX управляется SEI. Фонд был запущен 14 июн. 1996 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SLCAX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SLCAX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLCAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund		-2.55%17.94%20.89%18.93%-14.21%26.47%11.66%28.06%-6.91%20.99%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, SLCAX показывает доходность -2.55%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции SLCAX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.05% против 16.91% соответственно.

SLCAX

1 день
2.77%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.26%
1 год
17.97%
3 года*
16.66%
5 лет*
10.24%
10 лет*
12.05%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SLCAX:
SLCAX с USNQXSLCAX с VIGSLCAX с SPINXSLCAX с SPIIXSLCAX с SEATXSLCAX с SIEMXSLCAX с ORDNX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий SLCAX и VPMAX

SLCAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

SLCAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SLCAX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLCAX
Ранг доходности на риск SLCAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLCAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLCAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLCAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLCAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLCAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLCAX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLCAXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.78

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

3.30

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

3.76

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

16.16

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLCAX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLCAX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLCAX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLCAXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.78

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.75

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.84

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.62

-0.21

Корреляция

Корреляция между SLCAX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLCAX и VPMAX

Дивидендная доходность SLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 38.45%, что больше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLCAX
SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund		38.45%37.47%12.36%7.46%13.40%20.97%6.89%11.19%31.44%23.33%5.33%17.76%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок SLCAX и VPMAX

Максимальная просадка SLCAX за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCAX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SLCAXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.24%

-48.32%

-7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-13.75%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.95%

-25.21%

-8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.87%

-32.65%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-8.80%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-6.61%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.20%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SLCAX и VPMAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) составляет 5.13%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SLCAXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

6.72%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

22.09%

-13.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

28.98%

-12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

20.17%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

20.11%

0.00%