Сравнение SLCAX с CAVAX
SLCAX (SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund) and CAVAX (SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from SEI. Over the past 10 years, SLCAX returned 13.31%/yr vs 12.07%/yr for CAVAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SLCAX charges 0.47%/yr vs 0.86%/yr for CAVAX.
Доходность
Сравнение доходности SLCAX и CAVAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLCAX показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у CAVAX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции SLCAX превзошли акции CAVAX по среднегодовой доходности: 13.31% против 12.07% соответственно.
SLCAX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 13.31%
CAVAX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам SLCAX и CAVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLCAX SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund | 10.52% | 17.94% | 20.89% | 18.93% | -14.21% | 26.47% | 11.66% | 28.06% | -6.91% | 20.99% |
CAVAX SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund | 9.03% | 15.45% | 16.72% | 21.33% | -18.51% | 20.57% | 17.33% | 26.63% | -10.24% | 23.69% |
Correlation
The correlation between SLCAX and CAVAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.97 |
The correlation between SLCAX and CAVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLCAX vs. CAVAX — Ранг доходности на риск
SLCAX
CAVAX
Сравнение SLCAX c CAVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLCAX | CAVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.55 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.26 | 10.84 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLCAX | CAVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.83 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.69 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SLCAX и CAVAX
Максимальная просадка SLCAX за все время составила -56.24%, что больше максимальной просадки CAVAX в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLCAX и CAVAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLCAX | CAVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.24% | -36.55% | -19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -8.49% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.33% | -17.95% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.95% | -26.51% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.87% | -36.55% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.75% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -5.06% | -5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.99% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLCAX и CAVAX
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund (SLCAX) составляет 2.68%, в то время как у SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что SLCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLCAX | CAVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.97% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 8.92% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 11.83% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 16.08% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 17.39% | +2.72% |
Сравнение комиссий SLCAX и CAVAX
SLCAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CAVAX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLCAX и CAVAX
Дивидендная доходность SLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.94%, что больше доходности CAVAX в 6.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVAX SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund | 6.18% | 6.73% | 7.01% | 1.29% | 3.67% | 16.58% | 2.98% | 2.80% | 5.66% | 0.71% | 0.99% | 0.00% |
SLCAX SEI Institutional Investments Trust Large Cap Fund | 33.94% | 37.47% | 12.36% | 7.46% | 13.40% | 20.97% | 6.89% | 11.19% | 31.44% | 23.33% | 5.33% | 17.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SLCAX and CAVAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CAVAX has higher volatility (2.97%) compared to SLCAX (2.68%). In terms of maximum drawdown, SLCAX dropped -56.24% vs CAVAX's -36.55%.
SLCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLCAX и CAVAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор