PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYY с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYY с FNGO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SKYY (First Trust ISE Cloud Computing Index Fund) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - SKYY is a Technology Equities fund tracking the ISE Cloud Computing Index, while FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SKYY returned 5.69%/yr vs 25.62%/yr for FNGO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKYY charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for FNGO.

Доходность

Сравнение доходности SKYY и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYY показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью 8.91%.

SKYY

1 день
0.18%
1 месяц
4.62%
С начала года
3.03%
6 месяцев
1.79%
1 год
15.87%
3 года*
20.38%
5 лет*
5.69%
10 лет*
16.26%

FNGO

1 день
-1.60%
1 месяц
-8.55%
С начала года
8.91%
6 месяцев
3.86%
1 год
29.21%
3 года*
49.78%
5 лет*
25.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYY и FNGO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		3.03%9.20%35.87%52.18%-44.68%10.62%57.77%25.25%-9.02%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		8.91%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-39.85%

Correlation

The correlation between SKYY and FNGO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.78

The correlation between SKYY and FNGO shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SKYY и FNGO

Секторы
SKYY
FNGO

Технологии

88.9%
63.4%

Коммуникационные услуги

4.8%
26.0%

Потребительский циклический сектор

1.6%
10.6%

Здравоохранение

1.6%

-

Промышленность

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

SKYY
88.9%
FNGO
63.4%

Коммуникационные услуги

SKYY
4.8%
FNGO
26.0%

Потребительский циклический сектор

SKYY
1.6%
FNGO
10.6%

Здравоохранение

SKYY
1.6%
FNGO

-

Промышленность

SKYY
1.6%
FNGO

-

Сырьевые материалы

SKYY

-

FNGO

-

Потребительский защитный сектор

SKYY

-

FNGO

-

Энергетика

SKYY

-

FNGO

-

Финансовые услуги

SKYY

-

FNGO
10.0%

Недвижимость

SKYY

-

FNGO

-

Коммунальные услуги

SKYY

-

FNGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с SKYY:
SKYY с CLOUSKYY с WCLDSKYY с FCLDSKYY с CIBRSKYY с QQQSKYY с IVESSKYY с VOO
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ

Доходность на риск

SKYY vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYY
Ранг доходности на риск SKYY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYY c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKYYFNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.64

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.10

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

0.62

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

1.62

-0.48

SKYY vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYY на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGO равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYY и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKYY и FNGO

Максимальная просадка SKYY за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYY и FNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYYFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-78.39%

+25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-42.73%

+15.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.80%

-47.64%

+15.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.20%

-78.39%

+25.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.63%

-18.46%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-23.87%

+12.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.34%

16.45%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYY и FNGO

Текущая волатильность для First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) составляет 13.09%, в то время как у MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что SKYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYYFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

17.58%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

33.63%

-9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.45%

41.88%

-13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.67%

60.50%

-29.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

61.61%

-34.71%

Сравнение комиссий SKYY и FNGO

SKYY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FNGO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYY и FNGO

Ни SKYY, ни FNGO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.37%0.27%0.35%0.41%

Часто задаваемые вопросы

SKYY and FNGO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (17.58%) compared to SKYY (13.09%). In terms of maximum drawdown, SKYY dropped -53.20% vs FNGO's -78.39%.

On 5-year performance, FNGO leads with 25.62% vs 5.69% for SKYY. On fees, SKYY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SKYY has been the lower-risk option at 13.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 25.62% return vs 5.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKYY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.

SKYY and FNGO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SKYY is categorized as Technology Equities, while FNGO is Leveraged Equities. SKYY tracks ISE Cloud Computing Index, while FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%). They also come from different issuers: First Trust and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.60% for SKYY and 0.95% for FNGO.

FNGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYY и FNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор