PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYU с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKYU с XDSQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SKYU (ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. SKYU is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 5 years, SKYU returned 0.04%/yr vs 9.75%/yr for XDSQ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SKYU charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности SKYU и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью 2.52%.

SKYU

1 день
-9.87%
1 месяц
15.67%
С начала года
8.80%
6 месяцев
4.86%
1 год
24.53%
3 года*
32.82%
5 лет*
0.04%
10 лет*
—

XDSQ

1 день
-0.30%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.33%
1 год
16.01%
3 года*
14.85%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYU и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		8.80%2.76%65.79%105.76%-75.95%10.91%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.52%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Correlation

The correlation between SKYU and XDSQ is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.71

The correlation between SKYU and XDSQ shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SKYU и XDSQ

Секторы
SKYU
XDSQ

Технологии

51.5%
35.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
11.3%

Промышленность

2.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

2.4%
10.2%

Здравоохранение

0.3%
8.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

SKYU
51.5%
XDSQ
35.7%

Коммуникационные услуги

SKYU
4.7%
XDSQ
11.3%

Промышленность

SKYU
2.5%
XDSQ
8.3%

Потребительский циклический сектор

SKYU
2.4%
XDSQ
10.2%

Здравоохранение

SKYU
0.3%
XDSQ
8.5%

Сырьевые материалы

SKYU

-

XDSQ
1.8%

Потребительский защитный сектор

SKYU

-

XDSQ
4.9%

Энергетика

SKYU

-

XDSQ
3.5%

Финансовые услуги

SKYU

-

XDSQ
11.6%

Недвижимость

SKYU

-

XDSQ
1.9%

Коммунальные услуги

SKYU

-

XDSQ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с SKYU:
SKYU с FCLDSKYU с CLOUSKYU с SKYYSKYU с FNGUSKYU с QQQSKYU с TQQQSKYU с TECL
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с HELOXDSQ с RSSBXDSQ с BALT

Доходность на риск

SKYU vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYUXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.53

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
2.10

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

1.68

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

7.99

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYU vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYUXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.53

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.64

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.69

-0.69

Просадки

Сравнение просадок SKYU и XDSQ

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKYUXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-26.06%

-56.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.23%

-9.60%

-40.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.71%

-19.15%

-36.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

-26.06%

-56.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.94%

-0.30%

-29.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.14%

-4.96%

-44.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.91%

2.01%

+21.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и XDSQ

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что SKYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKYUXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.39%

0.60%

+24.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.78%

8.39%

+39.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.82%

10.55%

+46.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.02%

15.27%

+46.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.25%

15.09%

+46.16%

Сравнение комиссий SKYU и XDSQ

SKYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и XDSQ

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		0.64%0.56%0.21%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKYU and XDSQ have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYU has higher volatility (25.39%) compared to XDSQ (0.60%). In terms of maximum drawdown, SKYU dropped -83.01% vs XDSQ's -26.06%.

On 5-year performance, XDSQ leads with 9.75% vs 0.04% for SKYU. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDSQ has performed better with a 9.75% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SKYU.

SKYU has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SKYU and 0.79% for XDSQ.

XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYU и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор