PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKYU с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKYU с TSLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).

SKYU и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKYU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ISE Cloud Computing Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2021 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SKYU и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKYU и TSLG

2026 (YTD)20252024
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		-30.59%2.76%-10.07%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность -30.59%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.

SKYU

1 день
1.85%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-30.59%
6 месяцев
-36.73%
1 год
-1.52%
3 года*
23.32%
5 лет*
-8.28%
10 лет*
—

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с SKYU:
SKYU с FCLDSKYU с CLOUSKYU с SKYYSKYU с FNGUSKYU с TECLSKYU с SSOSKYU с QQQ
Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с JAGTXTSLG с TERGTSLG с PLTGTSLG с NBIGTSLG с AMDG

Сравнение комиссий SKYU и TSLG

SKYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.

SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Доходность на риск

SKYU vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKYUTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.30

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.23

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.15

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

0.83

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.04

1.76

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKYU vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKYUTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.30

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.42

+0.28

Корреляция

Корреляция между SKYU и TSLG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и TSLG

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности TSLG в 9.69%

TTM20252024
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF		1.01%0.56%0.21%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		9.69%6.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SKYU и TSLG

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, примерно равная максимальной просадке TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и TSLG.

Загрузка...

Показатели просадок

SKYUTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-82.86%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.85%

-50.92%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.30%

-65.85%

+10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.36%

-58.06%

+8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.57%

23.98%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и TSLG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) составляет 16.10%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что SKYU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKYUTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.10%

22.51%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.96%

59.61%

-20.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.55%

110.65%

-51.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.36%

118.91%

-58.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.41%

118.91%

-58.50%