PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKYU с OSCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SKYU и OSCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность 8.80%, что значительно ниже, чем у OSCG с доходностью 129.00%.


SKYU

1 день
-9.87%
1 месяц
15.67%
С начала года
8.80%
6 месяцев
4.86%
1 год
24.53%
3 года*
32.82%
5 лет*
0.04%
10 лет*

OSCG

1 день
8.98%
1 месяц
43.79%
С начала года
129.00%
6 месяцев
63.77%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKYU и OSCG


Correlation

The correlation between SKYU and OSCG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF

Доходность на риск

SKYU vs. OSCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 1414
Ранг коэф-та Мартина

OSCG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU c OSCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKYUOSCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

SKYU vs. OSCG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKYUOSCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.52

-0.52

Просадки

Сравнение просадок SKYU и OSCG

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки OSCG в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и OSCG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SKYUOSCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-71.31%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-55.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.94%

-10.69%

-19.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.14%

-36.93%

-12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и OSCG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SKYUOSCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.82%

149.67%

-92.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.02%

149.67%

-87.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.25%

149.67%

-88.42%

Сравнение комиссий SKYU и OSCG

SKYU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OSCG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и OSCG

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как OSCG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
OSCG
Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF
0.00%0.00%0.00%
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF
0.64%0.56%0.21%

Часто задаваемые вопросы


SKYU and OSCG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OSCG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OSCG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SKYU.

SKYU has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for OSCG.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SKYU and 0.75% for OSCG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKYU и OSCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор