PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKYU с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKYU и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKYU и FNGO


2026 (YTD)20252024202320222021
SKYU
ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF
-28.82%2.76%65.79%105.76%-75.95%7.15%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
-22.13%25.49%101.65%240.10%-71.55%14.03%

Доходность по периодам

С начала года, SKYU показывает доходность -28.82%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью -22.13%.


SKYU

1 день
2.55%
1 месяц
2.50%
С начала года
-28.82%
6 месяцев
-36.18%
1 год
-2.20%
3 года*
25.30%
5 лет*
-7.82%
10 лет*

FNGO

1 день
1.03%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-22.13%
6 месяцев
-28.12%
1 год
27.26%
3 года*
53.81%
5 лет*
18.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Сравнение комиссий SKYU и FNGO

И SKYU, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

SKYU vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKYU
Ранг доходности на риск SKYU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYU: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYU: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYU: 1111
Ранг коэф-та Мартина

FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKYU c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKYUFNGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.50

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.13

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.15

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

0.70

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

1.95

-1.90

SKYU vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKYU на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FNGO равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKYU и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKYUFNGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.50

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.31

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.53

-0.67

Корреляция

Корреляция между SKYU и FNGO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKYU и FNGO

Дивидендная доходность SKYU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок SKYU и FNGO

Максимальная просадка SKYU за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKYU и FNGO.


Загрузка...

Показатели просадок


SKYUFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-78.39%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.85%

-42.73%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.01%

-78.39%

-4.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.16%

-35.11%

-19.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.36%

-24.17%

-25.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.75%

15.33%

+5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SKYU и FNGO

ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF (SKYU) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеют волатильность 15.99% и 15.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKYUFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.99%

15.80%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.06%

30.56%

+8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.55%

54.56%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.35%

60.26%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.39%

61.88%

-1.49%