Сравнение SKUK.AS с SPUS
SKUK.AS (iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist)) and SPUS (SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF) are both exchange-traded funds - SKUK.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index, while SPUS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Both are passively managed. Over the past year, SKUK.AS returned 4.54% vs 34.85% for SPUS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SKUK.AS charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for SPUS.
Доходность
Сравнение доходности SKUK.AS и SPUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKUK.AS показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью 11.18%.
SKUK.AS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUS
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 34.85%
- 3 года*
- 23.27%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKUK.AS и SPUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SKUK.AS iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist) | 0.16% | 5.00% | 4.47% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 11.18% | 19.77% | 18.02% |
Correlation
The correlation between SKUK.AS and SPUS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between SKUK.AS and SPUS shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKUK.AS vs. SPUS — Ранг доходности на риск
SKUK.AS
SPUS
Сравнение SKUK.AS c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist) (SKUK.AS) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKUK.AS | SPUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.29 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 14.02 | -8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKUK.AS | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 2.39 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.87 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок SKUK.AS и SPUS
Максимальная просадка SKUK.AS за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKUK.AS и SPUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKUK.AS | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.33% | -30.80% | +27.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -10.66% | +7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -4.82% | +4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -6.20% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.49% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKUK.AS и SPUS
Текущая волатильность для iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist) (SKUK.AS) составляет 1.24%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что SKUK.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKUK.AS | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 5.46% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 11.53% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19% | 14.68% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 19.29% | -15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.53% | 21.32% | -17.79% |
Сравнение комиссий SKUK.AS и SPUS
SKUK.AS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SPUS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKUK.AS и SPUS
Дивидендная доходность SKUK.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности SPUS в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKUK.AS iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist) | 4.80% | 2.41% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.54% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
SKUK.AS and SPUS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SKUK.AS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SKUK.AS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for SPUS.
SKUK.AS is categorized as Emerging Markets Bonds, while SPUS is S&P 500. SKUK.AS tracks J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index, while SPUS tracks S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. They also come from different issuers: iShares and SP Funds. Their fees differ too: 0.40% for SKUK.AS and 0.45% for SPUS.
Подберите оптимальное распределение для SKUK.AS и SPUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор