PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKUK.AS с SPRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKUK.AS с SPRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKUK.AS (iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist)) and SPRE (SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF) are both exchange-traded funds - SKUK.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index, while SPRE is a REIT fund tracking the S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, SKUK.AS returned 4.54% vs 11.39% for SPRE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SKUK.AS charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for SPRE.

Доходность

Сравнение доходности SKUK.AS и SPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist) (SKUK.AS) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKUK.AS показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у SPRE с доходностью 8.76%.

SKUK.AS

1 день
0.34%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPRE

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.76%
6 месяцев
10.02%
1 год
11.39%
3 года*
7.23%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKUK.AS и SPRE

2026 (YTD)20252024
SKUK.AS
iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist)		0.16%5.00%4.47%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		8.76%3.07%4.96%

Correlation

The correlation between SKUK.AS and SPRE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist)

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF

Часто сравнивают с SKUK.AS:
SKUK.AS с SPSKSKUK.AS с CSPX.ASSKUK.AS с IWDA.ASSKUK.AS с DFND.ASSKUK.AS с EUEA.ASSKUK.AS с WINC.ASSKUK.AS с IMAE.AS
Часто сравнивают с SPRE:
SPRE с SPUSSPRE с SPSKSPRE с SPYSPRE с HLALSPRE с UMMASPRE с SRETSPRE с RITA

Доходность на риск

SKUK.AS vs. SPRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKUK.AS
Ранг доходности на риск SKUK.AS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKUK.AS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKUK.AS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKUK.AS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKUK.AS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKUK.AS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPRE
Ранг доходности на риск SPRE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKUK.AS c SPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist) (SKUK.AS) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKUK.ASSPREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.86

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.26

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

4.02

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKUK.AS vs. SPRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKUK.AS на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа SPRE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKUK.AS и SPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKUK.ASSPREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.86

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.26

+1.17

Просадки

Сравнение просадок SKUK.AS и SPRE

Максимальная просадка SKUK.AS за все время составила -3.33%, что меньше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKUK.AS и SPRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKUK.ASSPREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.33%

-38.34%

+35.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-9.63%

+6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-11.70%

+11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-17.91%

+17.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.84%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SKUK.AS и SPRE

Текущая волатильность для iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist) (SKUK.AS) составляет 1.24%, в то время как у SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что SKUK.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKUK.ASSPREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

3.52%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

9.63%

-6.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19%

13.25%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.53%

18.74%

-15.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.53%

18.40%

-14.87%

Сравнение комиссий SKUK.AS и SPRE

SKUK.AS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SPRE в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKUK.AS и SPRE

Дивидендная доходность SKUK.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности SPRE в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
SKUK.AS
iShares $ Sukuk UCITS ETF USD (Dist)		4.80%2.41%4.00%0.00%0.00%0.00%
SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF		3.83%4.10%4.13%4.16%4.17%2.83%

Часто задаваемые вопросы

SKUK.AS and SPRE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SKUK.AS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SKUK.AS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for SPRE.

SKUK.AS is categorized as Emerging Markets Bonds, while SPRE is REIT. SKUK.AS tracks J.P. Morgan EM Aggregate Sukuk Index, while SPRE tracks S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.40% for SKUK.AS and 0.69% for SPRE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKUK.AS и SPRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор