Сравнение SKSEX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
SKSEX управляется AMG. Фонд был запущен 23 апр. 1987 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SKSEX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKSEX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKSEX AMG GW&K Small Cap Value Fund | 4.20% | -4.50% | 10.60% | 17.49% | -15.36% | 33.22% | 3.30% | 38.26% | -18.98% | 8.39% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 2.53% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SKSEX показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции SKSEX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 7.98% против 10.56% соответственно.
SKSEX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 7.98%
VSMAX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKSEX и VSMAX
SKSEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
SKSEX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
SKSEX
VSMAX
Сравнение SKSEX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKSEX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.92 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.42 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.43 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 6.14 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKSEX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.92 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.26 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.37 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SKSEX и VSMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKSEX и VSMAX
SKSEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKSEX AMG GW&K Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.62% | 1.51% | 1.69% | 13.94% | 43.15% | 13.91% | 14.98% | 6.75% | 0.02% | 4.98% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SKSEX и VSMAX
Максимальная просадка SKSEX за все время составила -65.26%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKSEX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKSEX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.26% | -59.68% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -8.97% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -28.14% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.36% | -41.82% | -7.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -5.52% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -9.75% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 3.34% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKSEX и VSMAX
AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) имеют волатильность 6.71% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKSEX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.70% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 12.62% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 21.80% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 20.73% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 21.54% | +2.94% |