Сравнение SKSEX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
SKSEX управляется AMG. Фонд был запущен 23 апр. 1987 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SKSEX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKSEX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKSEX AMG GW&K Small Cap Value Fund | 4.20% | -4.50% | 10.60% | 17.49% | -15.36% | 33.22% | 3.30% | 38.26% | -18.98% | 8.39% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SKSEX показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции SKSEX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 7.98% против 10.50% соответственно.
SKSEX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 7.98%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKSEX и VSCIX
SKSEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
SKSEX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
SKSEX
VSCIX
Сравнение SKSEX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKSEX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.91 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.41 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.38 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 5.95 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKSEX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.91 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.26 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SKSEX и VSCIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKSEX и VSCIX
SKSEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKSEX AMG GW&K Small Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 8.62% | 1.51% | 1.69% | 13.94% | 43.15% | 13.91% | 14.98% | 6.75% | 0.02% | 4.98% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок SKSEX и VSCIX
Максимальная просадка SKSEX за все время составила -65.26%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKSEX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKSEX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.26% | -59.66% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -14.30% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -28.13% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.36% | -41.81% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -6.11% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -10.18% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 3.32% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKSEX и VSCIX
AMG GW&K Small Cap Value Fund (SKSEX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 6.71% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKSEX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 6.81% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 12.60% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 21.80% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 20.75% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 21.55% | +2.93% |