Сравнение SKRE с FOTO
SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) and FOTO (Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF) are both exchange-traded funds - SKRE is a Inverse Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry, while FOTO is a Technology Equities fund actively managed by Tuttle. SKRE is passively managed, while FOTO is actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SKRE и FOTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SKRE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -15.73%
- 6 месяцев
- -28.11%
- С начала года
- -34.60%
- 1 год
- -42.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOTO
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -17.64%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKRE и FOTO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -20.11% |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | -22.58% |
Correlation
The correlation between SKRE and FOTO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKRE vs. FOTO — Ранг доходности на риск
SKRE
FOTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SKRE c FOTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) и Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF (FOTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKRE | FOTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKRE и FOTO
Максимальная просадка SKRE за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки FOTO в -30.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKRE и FOTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKRE | FOTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -30.43% | -48.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.79% | -29.41% | -49.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.58% | -16.02% | -32.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SKRE и FOTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKRE | FOTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.15% | 75.82% | -29.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.11% | 75.82% | -20.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.11% | 75.82% | -20.71% |
Сравнение комиссий SKRE и FOTO
И SKRE, и FOTO имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKRE и FOTO
Дивидендная доходность SKRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как FOTO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.39% | 0.26% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
SKRE and FOTO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SKRE and FOTO have the same expense ratio: 0.75% per year.
SKRE has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for FOTO.
SKRE is categorized as Inverse Equities, while FOTO is Technology Equities.
Подберите оптимальное распределение для SKRE и FOTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор