PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKIRX с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKIRX с VCMDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SKIRX (DWS Enhanced Commodity Strategy Fund) and VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) are both Commodities funds. Over the past 5 years, SKIRX returned 6.81%/yr vs 9.92%/yr for VCMDX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SKIRX charges 0.89%/yr vs 0.20%/yr for VCMDX.

Доходность

Сравнение доходности SKIRX и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKIRX показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 10.19%.

SKIRX

1 день
-1.56%
1 месяц
-8.85%
С начала года
9.24%
6 месяцев
7.97%
1 год
16.24%
3 года*
7.54%
5 лет*
6.81%
10 лет*
4.40%

VCMDX

1 день
-1.65%
1 месяц
-9.65%
С начала года
10.19%
6 месяцев
8.85%
1 год
20.88%
3 года*
10.97%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKIRX и VCMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SKIRX
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund		9.24%11.95%2.64%-5.17%8.33%30.40%-1.68%0.01%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		10.19%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%

Correlation

The correlation between SKIRX and VCMDX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г.

0.96

The correlation between SKIRX and VCMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Enhanced Commodity Strategy Fund

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SKIRX:
SKIRX с KTCAXSKIRX с PCLPXSKIRX с SCGSXSKIRX с SCDGXSKIRX с FFGAXSKIRX с FIQRXSKIRX с JCRAX
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Доходность на риск

SKIRX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKIRX
Ранг доходности на риск SKIRX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKIRX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKIRX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKIRX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKIRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKIRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKIRX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKIRXVCMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.38

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.86

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

1.54

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

7.00

-1.84

SKIRX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKIRX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа VCMDX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKIRX и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKIRX и VCMDX

Максимальная просадка SKIRX за все время составила -88.19%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKIRX и VCMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKIRXVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.19%

-26.67%

-61.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-13.39%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.82%

-13.39%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-25.45%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.97%

-13.39%

-61.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.88%

-10.84%

-57.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.94%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SKIRX и VCMDX

Текущая волатильность для DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX) составляет 3.49%, в то время как у Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что SKIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKIRXVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.79%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

13.02%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

15.13%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

15.86%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

15.39%

-2.07%

Сравнение комиссий SKIRX и VCMDX

SKIRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKIRX и VCMDX

Дивидендная доходность SKIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности VCMDX в 13.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKIRX
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund		6.55%5.39%3.03%1.93%50.74%43.89%1.53%1.74%12.16%0.41%7.04%0.40%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		13.80%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SKIRX and VCMDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCMDX has higher volatility (3.79%) compared to SKIRX (3.49%). In terms of maximum drawdown, SKIRX dropped -88.19% vs VCMDX's -26.67%.

VCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKIRX и VCMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор