График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DWS Enhanced Commodity Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX) показал доход в 18.82% с начала года и 21.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SKIRX составила 6.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 6.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 февр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.01%.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -61.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении SKIRX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 18 дек. 2008 г. с доходностью -61.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.75% | -1.49% | 6.98% | 18.82% | |||||||||
| 2025 | 4.45% | 0.34% | 3.74% | -5.28% | -0.00% | 1.98% | -0.69% | 1.74% | 1.13% | 1.89% | 2.53% | -0.15% | 11.94% |
| 2024 | 0.18% | -1.42% | 3.13% | 2.98% | 2.21% | -2.82% | -3.28% | -0.36% | 4.79% | -2.75% | 0.00% | 0.32% | 2.64% |
| 2023 | 2.48% | -4.51% | 0.86% | -1.01% | -4.07% | 1.07% | 4.22% | -0.84% | -1.23% | -0.17% | -0.35% | -1.41% | -5.17% |
| 2022 | 7.57% | 5.47% | 8.21% | 3.13% | 1.04% | -10.56% | 3.58% | -0.20% | -9.33% | -0.17% | 3.00% | -1.77% | 8.33% |
| 2021 | 2.27% | 7.62% | -2.06% | 8.44% | 3.24% | 2.48% | 2.02% | -0.09% | 5.75% | 1.41% | -7.06% | 3.78% | 30.40% |
Метрики бенчмарка
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund: годовая альфа составляет -4.17%, бета — 0.44, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 16.02.2005.
- Этот фонд участвовал в 60.55% снижения S&P 500 Index, но только в 20.98% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.44 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.15 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.15 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -4.17%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 20.98%
- Участие в снижении
- 60.55%
Комиссия
Комиссия SKIRX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SKIRX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SKIRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.92 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.41 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.41 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 6.61 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SKIRX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DWS Enhanced Commodity Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.32 | $0.17 | $0.11 | $3.07 | $3.65 | $0.14 | $0.17 | $1.15 | $0.05 | $0.83 | $0.05 |
Дивидендный доход | 5.58% | 5.39% | 3.03% | 1.93% | 50.74% | 43.89% | 1.53% | 1.74% | 12.16% | 0.41% | 7.04% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS Enhanced Commodity Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $3.05 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $3.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $3.61 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $3.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund показал максимальную просадку в 88.19%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DWS Enhanced Commodity Strategy Fund составляет 72.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.19% | 1 июл. 2008 г. | 2949 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -20.37% | 12 мая 2006 г. | 168 | 11 янв. 2007 г. | 120 | 5 июл. 2007 г. | 288 |
| -11.74% | 4 янв. 2008 г. | 13 | 23 янв. 2008 г. | 19 | 20 февр. 2008 г. | 32 |
| -11.3% | 4 апр. 2005 г. | 31 | 16 мая 2005 г. | 35 | 6 июл. 2005 г. | 66 |
| -11.27% | 20 июл. 2007 г. | 20 | 16 авг. 2007 г. | 22 | 18 сент. 2007 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...