- ISIN
- US25159L8366
- CUSIP
- 25159L836
- Эмитент
- DWS
- Дата выпуска
- 13 февр. 2005 г.
- Категория
- Commodities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SKIRX
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX) прибавил 12.3% с начала года. Текущая цена акции SKIRX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SKIRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,432.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX) показал доход в 12.34% с начала года и 16.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SKIRX составила 4.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 4.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SKIRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 февр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.03%.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был дек. 2008 г. с доходностью -61.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении SKIRX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 18 дек. 2008 г. с доходностью -61.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.75% | -1.49% | 6.67% | 4.32% | -3.59% | -5.73% | 12.34% | ||||||
| 2025 | 4.45% | 0.34% | 3.75% | -5.28% | 0.00% | 1.98% | -0.69% | 1.74% | 1.13% | 1.89% | 2.53% | -0.15% | 11.95% |
| 2024 | 0.18% | -1.42% | 3.13% | 2.98% | 2.21% | -2.82% | -3.28% | -0.36% | 4.79% | -2.75% | -0.00% | 0.32% | 2.64% |
| 2023 | 2.48% | -4.51% | 0.86% | -1.01% | -4.07% | 1.07% | 4.22% | -0.84% | -1.23% | -0.17% | -0.35% | -1.41% | -5.17% |
| 2022 | 7.57% | 5.47% | 8.21% | 3.13% | 1.04% | -10.56% | 3.58% | -0.20% | -9.33% | -0.17% | 3.00% | -1.77% | 8.33% |
| 2021 | 2.27% | 7.62% | -2.06% | 8.44% | 3.24% | 2.48% | 2.02% | -0.09% | 5.75% | 1.41% | -7.06% | 3.78% | 30.40% |
Метрики бенчмарка
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund has an annualized alpha of -4.67%, beta of 0.43, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 15, 2005.
- This fund participated in 62.49% of S&P 500 Index downside but only 20.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.15 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.15 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.67%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 20.40%
- Участие в снижении
- 62.49%
Комиссия
Комиссия SKIRX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SKIRX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKIRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.46 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 10.92 | -5.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DWS Enhanced Commodity Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.32 | $0.17 | $0.11 | $3.07 | $3.65 | $0.14 | $0.17 | $1.15 | $0.05 | $0.83 | $0.05 |
Дивидендный доход | 5.06% | 5.39% | 3.03% | 1.93% | 50.74% | 43.89% | 1.53% | 1.74% | 12.16% | 0.41% | 7.04% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS Enhanced Commodity Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.11 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $3.05 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $3.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $3.61 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $3.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund показал максимальную просадку в 88.19%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DWS Enhanced Commodity Strategy Fund составляет 74.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -88.19%март 2020 г. | 11y 8mo | — | 17y 12moиюль 2008 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -20.37%янв. 2007 г. | 8mo 4d | 5mo 25d | 1y 1moмай 2006 г. - июль 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -11.74%янв. 2008 г. | 19d | 28d | 1mo 17dянв. 2008 г. - февр. 2008 г. |
Коррекция 2005 года2005 | -11.30%май 2005 г. | 1mo 12d | 1mo 21d | 3mo 3dапр. 2005 г. - июль 2005 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -11.27%авг. 2007 г. | 27d | 1mo 3d | 2moиюль 2007 г. - сент. 2007 г. |
Показатели просадок
| SKIRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.19% | -56.78% | -31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -9.10% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.83% | -18.90% | +8.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -25.43% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.33% | -33.92% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.26% | -3.21% | -71.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.88% | -10.71% | -57.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.04% | +1.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SKIRX
Добавьте DWS Enhanced Commodity Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SKIRX