PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US25159L8366

CUSIP

25159L836

Эмитент

DWS

Дата выпуска

13 февр. 2005 г.

Категория

Commodities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия SKIRX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Enhanced Commodity Strategy Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX) показал доход в 2.98% с начала года и -1.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SKIRX составила 1.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SKIRX

С начала года

2.98%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

3.31%

1 год

-1.40%

3 года

-5.32%

5 лет

11.00%

10 лет

1.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SKIRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.45%0.34%3.74%-5.28%0.00%2.98%
20240.18%-1.42%3.13%2.98%2.21%-2.82%-3.28%-0.36%4.79%-2.75%-0.00%0.32%2.64%
20232.48%-4.51%0.87%-1.01%-4.07%1.07%4.22%-0.84%-1.23%-0.17%-0.35%-1.41%-5.16%
20227.57%5.47%8.22%3.13%1.04%-10.56%3.57%-0.20%-9.33%-0.17%3.00%-1.77%8.35%
20212.27%7.62%-2.06%8.44%3.24%2.48%2.02%-0.09%5.76%1.41%-7.06%3.78%30.41%
2020-5.55%-3.21%-12.46%-0.66%3.96%2.92%4.47%4.52%-2.73%-0.59%4.60%4.65%-1.68%
20194.01%1.73%-0.29%-0.80%-3.85%1.64%-1.04%-2.31%-0.38%1.74%-2.02%4.61%2.72%
20182.01%-2.05%-0.12%2.02%1.65%-3.45%-2.86%-1.21%0.51%-3.66%-4.66%-0.09%-11.57%
2017-0.17%0.17%-3.12%-1.22%-1.33%-0.79%1.81%0.98%0.92%2.01%0.51%1.91%1.55%
2016-1.05%-0.44%3.08%6.64%0.73%2.93%-5.70%-0.25%2.73%-0.67%1.01%1.89%10.90%
2015-1.74%1.84%-3.40%3.00%-2.47%1.84%-7.48%-0.87%-2.50%-0.16%-4.11%-1.86%-16.93%
2014-0.66%4.55%1.14%2.31%-2.50%0.89%-4.04%-0.84%-4.38%0.76%-0.76%-2.60%-6.31%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SKIRX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SKIRX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKIRX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKIRX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKIRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKIRX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKIRX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DWS Enhanced Commodity Strategy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.20
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.15
  • За всё время: -0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DWS Enhanced Commodity Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.19$0.17$0.11$3.08$3.65$0.14$0.17$1.15$0.05$0.83$0.05$0.51

Дивидендный доход

3.24%3.02%1.93%50.76%43.89%1.53%1.74%12.16%0.42%7.05%0.41%3.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS Enhanced Commodity Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.17
2023$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.11
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$3.05$0.00$0.00$0.01$3.08
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$3.61$0.00$0.00$0.01$3.65
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.14
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.17
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.56$1.15
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.05
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.40$0.83
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.05
2014$0.03$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DWS Enhanced Commodity Strategy Fund показал максимальную просадку в 87.82%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка DWS Enhanced Commodity Strategy Fund составляет 78.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.82%1 июл. 2008 г.294718 мар. 2020 г.———
-19.15%12 мая 2006 г.993 окт. 2006 г.17414 июн. 2007 г.273
-11.74%4 янв. 2008 г.1323 янв. 2008 г.1920 февр. 2008 г.32
-11.3%4 апр. 2005 г.3116 мая 2005 г.356 июл. 2005 г.66
-11.27%20 июл. 2007 г.2016 авг. 2007 г.2218 сент. 2007 г.42
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...