Сравнение SKIRX с DCMSX
SKIRX (DWS Enhanced Commodity Strategy Fund) and DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) are both Commodities funds. Over the past 10 years, SKIRX returned 5.27%/yr vs 7.74%/yr for DCMSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SKIRX charges 0.89%/yr vs 0.31%/yr for DCMSX.
Доходность
Сравнение доходности SKIRX и DCMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKIRX показывает доходность 19.51%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 30.93%. За последние 10 лет акции SKIRX уступали акциям DCMSX по среднегодовой доходности: 5.27% против 7.74% соответственно.
SKIRX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 19.51%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 5.27%
DCMSX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 30.93%
- 6 месяцев
- 29.19%
- 1 год
- 42.85%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение доходности по годам SKIRX и DCMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKIRX DWS Enhanced Commodity Strategy Fund | 19.51% | 11.95% | 2.64% | -5.17% | 8.33% | 30.40% | -1.68% | 2.72% | -11.57% | 1.54% |
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 30.93% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
Correlation
The correlation between SKIRX and DCMSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2010 г. | 0.93 |
The correlation between SKIRX and DCMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKIRX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск
SKIRX
DCMSX
Сравнение SKIRX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKIRX | DCMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.48 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 6.04 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 16.23 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKIRX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.69 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.11 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок SKIRX и DCMSX
Максимальная просадка SKIRX за все время составила -88.19%, что больше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKIRX и DCMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKIRX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.19% | -60.94% | -27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -7.21% | -2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.83% | -11.10% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -27.93% | +3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.33% | -32.52% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.62% | -3.65% | -68.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.88% | -31.78% | -36.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.67% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKIRX и DCMSX
Текущая волатильность для DWS Enhanced Commodity Strategy Fund (SKIRX) составляет 4.61%, в то время как у DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что SKIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKIRX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 5.31% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.56% | 14.09% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 16.22% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 16.31% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 14.48% | -1.15% |
Сравнение комиссий SKIRX и DCMSX
SKIRX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKIRX и DCMSX
Дивидендная доходность SKIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности DCMSX в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.05% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
SKIRX DWS Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.55% | 5.39% | 3.03% | 1.93% | 50.74% | 43.89% | 1.53% | 1.74% | 12.16% | 0.41% | 7.04% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SKIRX and DCMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DCMSX has higher volatility (5.31%) compared to SKIRX (4.61%). In terms of maximum drawdown, SKIRX dropped -88.19% vs DCMSX's -60.94%.
DCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKIRX и DCMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор