PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SKF с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с QTJL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SKF (ProShares UltraShort Financials) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SKF is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 5 years, SKF returned -19.42%/yr vs 9.73%/yr for QTJL. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности SKF и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.

SKF

1 день
-0.64%
1 месяц
-8.55%
6 месяцев
-8.65%
С начала года
-7.25%
1 год
-15.02%
3 года*
-27.22%
5 лет*
-19.42%
10 лет*
-27.27%

QTJL

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
3.48%
С начала года
4.13%
1 год
13.53%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SKF
ProShares UltraShort Financials		-7.25%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-18.52%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		4.13%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.36%

Correlation

The correlation between SKF and QTJL is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.60

The correlation between SKF and QTJL shifts across timeframes, from -0.60 (5 years) to -0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SKF и QTJL

Секторы
SKF
QTJL

Финансовые услуги

69.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

SKF
69.4%
QTJL
0.2%

Сырьевые материалы

SKF

-

QTJL
1.0%

Коммуникационные услуги

SKF

-

QTJL
14.5%

Потребительский циклический сектор

SKF

-

QTJL
11.6%

Потребительский защитный сектор

SKF

-

QTJL
6.6%

Энергетика

SKF

-

QTJL
0.5%

Здравоохранение

SKF

-

QTJL
3.7%

Промышленность

SKF

-

QTJL
2.6%

Недвижимость

SKF

-

QTJL
0.1%

Технологии

SKF

-

QTJL
58.0%

Коммунальные услуги

SKF

-

QTJL
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с TSMU
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XUSPQTJL с XLKQTJL с SPYQTJL с SOXL

Доходность на риск

SKF vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 22
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKFQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.28

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
1.83

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.26

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.03

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

10.11

-11.43

SKF vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKF и QTJL

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-33.40%

-66.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.69%

-6.68%

-22.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.55%

-22.43%

-46.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.80%

-33.40%

-39.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-3.17%

-96.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.31%

-7.77%

-81.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.39%

1.34%

+10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и QTJL

ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

4.19%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

8.42%

+13.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.24%

10.63%

+18.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.02%

20.34%

+15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

20.27%

+20.47%

Сравнение комиссий SKF и QTJL

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и QTJL

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.62%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SKF and QTJL have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKF has higher volatility (8.28%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs QTJL's -33.40%.

On 5-year performance, QTJL leads with 9.73% vs -19.42% for SKF. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTJL has performed better with a 9.73% return vs -19.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор