PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с PYPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с PYPG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SKF is passively managed, while PYPG is actively managed. Over the past year, SKF returned -6.38% vs -74.90% for PYPG. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.

Доходность

Сравнение доходности SKF и PYPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у PYPG с доходностью -55.55%.

SKF

1 день
1.12%
1 месяц
-5.97%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.34%
1 год
-6.38%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-17.29%
10 лет*
-27.76%

PYPG

1 день
-0.69%
1 месяц
-9.15%
С начала года
-55.55%
6 месяцев
-58.04%
1 год
-74.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и PYPG

2026 (YTD)2025
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.43%-25.49%
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		-55.55%-20.19%

Correlation

The correlation between SKF and PYPG is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

-0.51

The correlation between SKF and PYPG has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.46 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITU
Часто сравнивают с PYPG:
PYPG с ASMGPYPG с HDLBPYPG с TSLGPYPG с ADBGPYPG с BRKWPYPG с BISPYPG с BMNG

Доходность на риск

SKF vs. PYPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 66
Ранг коэф-та Мартина
PYPG
Ранг доходности на риск PYPG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPG: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c PYPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKFPYPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
-0.97

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
-1.61

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.77

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.94

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

-1.40

+0.74

SKF vs. PYPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа PYPG равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и PYPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKF и PYPG

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и PYPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFPYPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-79.52%

-20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-79.52%

+57.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-77.79%

-22.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.28%

-39.87%

-49.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.79%

53.62%

-43.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и PYPG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 8.50%, в то время как у Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) волатильность равна 18.34%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFPYPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

18.34%

-9.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

69.28%

-46.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

77.40%

-48.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.02%

77.64%

-41.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.81%

77.64%

-36.83%

Сравнение комиссий SKF и PYPG

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и PYPG

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как PYPG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.10%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SKF and PYPG have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPG has higher volatility (18.34%) compared to SKF (8.50%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs PYPG's -79.52%.

On 1-year performance, SKF leads with -6.38% vs -74.90% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SKF has performed better with a -6.38% return vs -74.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for PYPG.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.75% for PYPG.

SKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и PYPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор