Сравнение SKF с DLLL
SKF (ProShares UltraShort Financials) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SKF tracks the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, SKF returned -15.02% vs 540.38% for DLLL. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности SKF и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность -7.25%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
SKF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -8.55%
- 6 месяцев
- -8.65%
- С начала года
- -7.25%
- 1 год
- -15.02%
- 3 года*
- -27.22%
- 5 лет*
- -19.42%
- 10 лет*
- -27.27%
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SKF и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | -7.25% | -14.73% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -3.72% |
Correlation
The correlation between SKF and DLLL is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.27 |
The correlation between SKF and DLLL shifts across timeframes, from -0.27 (all time) to -0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SKF и DLLL
Секторы
SKF
DLLL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SKF
DLLL
-
Сырьевые материалы
SKF
-
DLLL
-
Коммуникационные услуги
SKF
-
DLLL
-
Потребительский циклический сектор
SKF
-
DLLL
-
Потребительский защитный сектор
SKF
-
DLLL
-
Энергетика
SKF
-
DLLL
-
Здравоохранение
SKF
-
DLLL
-
Промышленность
SKF
-
DLLL
-
Недвижимость
SKF
-
DLLL
-
Технологии
SKF
-
DLLL
Коммунальные услуги
SKF
-
DLLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SKF vs. DLLL — Ранг доходности на риск
SKF
DLLL
Сравнение SKF c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SKF | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.46 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 9.53 | -10.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 19.00 | -20.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SKF и DLLL
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SKF | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -68.58% | -31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.69% | -57.19% | +28.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -34.75% | -65.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.31% | -25.70% | -63.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 28.64% | -17.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и DLLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 8.28%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SKF | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 43.56% | -35.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 110.12% | -87.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 136.53% | -107.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.02% | 131.16% | -95.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 131.16% | -90.42% |
Сравнение комиссий SKF и DLLL
SKF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и DLLL
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKF ProShares UltraShort Financials | 4.62% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SKF and DLLL have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (43.56%) compared to SKF (8.28%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -15.02% for SKF. On fees, SKF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -15.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
SKF has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for DLLL.
SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SKF и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор