Сравнение SJVIX с UPDDX
SJVIX (Crossmark Steward Large Cap Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SJVIX charges 0.75%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности SJVIX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SJVIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJVIX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SJVIX Crossmark Steward Large Cap Value Fund | 1.50% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
Correlation
The correlation between SJVIX and UPDDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJVIX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
SJVIX
UPDDX
Сравнение SJVIX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Large Cap Value Fund (SJVIX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJVIX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJVIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 15.08 | -14.30 |
Просадки
Сравнение просадок SJVIX и UPDDX
Максимальная просадка SJVIX за все время составила -20.27%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJVIX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJVIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.27% | -1.24% | -19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -1.24% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -0.39% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SJVIX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJVIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 26.35% | -13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 26.35% | -9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 26.35% | -9.76% |
Сравнение комиссий SJVIX и UPDDX
SJVIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJVIX и UPDDX
Дивидендная доходность SJVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SJVIX Crossmark Steward Large Cap Value Fund | 6.13% | 6.91% | 8.41% | 1.44% | 1.72% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SJVIX and UPDDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SJVIX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор