Сравнение SJVIX с UPDDX
SJVIX (Crossmark Steward Large Cap Value Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SJVIX charges 0.75%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности SJVIX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SJVIX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 12.93%
- С начала года
- 15.90%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPDDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJVIX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SJVIX Crossmark Steward Large Cap Value Fund | 4.62% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -5.21% |
Correlation
The correlation between SJVIX and UPDDX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJVIX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
SJVIX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SJVIX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Large Cap Value Fund (SJVIX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJVIX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJVIX и UPDDX
Максимальная просадка SJVIX за все время составила -20.27%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJVIX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJVIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.27% | -10.77% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.57% | +8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -6.73% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SJVIX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJVIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 29.12% | -15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 29.12% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 29.12% | -12.61% |
Сравнение комиссий SJVIX и UPDDX
SJVIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJVIX и UPDDX
Дивидендная доходность SJVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SJVIX Crossmark Steward Large Cap Value Fund | 5.96% | 6.91% | 8.41% | 1.44% | 1.72% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SJVIX and UPDDX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SJVIX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор