- Эмитент
- Crossmark Steward Funds
- Дата выпуска
- 14 нояб. 2021 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SJVIX
Crossmark Steward Large Cap Value Fund (SJVIX) прибавил 13.9% с начала года. Текущая цена акции SJVIX — $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Crossmark Steward Large Cap Value Fund (SJVIX) показал доход в 13.87% с начала года и 26.69% за последние 12 месяцев.
Crossmark Steward Large Cap Value Fund
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SJVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SJVIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.53% | -0.13% | -4.13% | 9.12% | 4.29% | 1.94% | 13.87% | ||||||
| 2025 | 3.74% | 0.03% | -4.49% | -2.71% | 4.28% | 4.18% | -0.94% | 4.63% | 0.78% | -0.65% | 2.89% | 1.46% | 13.50% |
| 2024 | 1.66% | 3.41% | 6.30% | -5.65% | 3.85% | -0.29% | 5.35% | 2.67% | 1.84% | -1.34% | 8.31% | -5.71% | 21.19% |
| 2023 | 4.54% | -2.91% | -1.61% | 0.09% | -3.09% | 6.96% | 3.95% | -2.74% | -2.69% | -3.24% | 8.62% | 5.75% | 13.30% |
| 2022 | -0.74% | 1.33% | -6.18% | 2.01% | -9.37% | 5.95% | -2.36% | -8.30% | 12.19% | 7.54% | -4.78% | -4.94% |
Метрики бенчмарка
Crossmark Steward Large Cap Value Fund has an annualized alpha of 1.29%, beta of 0.85, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 25, 2022.
- This fund participated in 91.12% of S&P 500 Index downside but only 89.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.85 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.29%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 89.29%
- Участие в снижении
- 91.12%
Комиссия
Комиссия SJVIX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SJVIX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Crossmark Steward Large Cap Value Fund (SJVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.46 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 10.92 | +0.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Crossmark Steward Large Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.08 | $2.08 | $2.38 | $0.36 | $0.39 |
Дивидендный доход | 6.06% | 6.91% | 8.41% | 1.44% | 1.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Crossmark Steward Large Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.08 | $2.08 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.38 | $2.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2022 | $0.39 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Crossmark Steward Large Cap Value Fund показал максимальную просадку в 20.27%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 304 торговые сессии.
Текущая просадка Crossmark Steward Large Cap Value Fund составляет 0.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -20.27%сент. 2022 г. | 6mo | 1y 2mo | 1y 8moмарт 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.68%апр. 2025 г. | 4mo 12d | 2mo 26d | 7mo 8dнояб. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.19%март 2026 г. | 1mo 18d | 18d | 2mo 6dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.71%апр. 2024 г. | 16d | 2mo 29d | 3mo 15dапр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.62%авг. 2024 г. | 4d | 14d | 18dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| SJVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.27% | -56.78% | +36.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -9.10% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.68% | -18.90% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -3.21% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -10.71% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.04% | +0.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SJVIX
Добавьте Crossmark Steward Large Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SJVIX