PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJPS.DE с WTEE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJPS.DE с WTEE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJPS.DE (WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SJPS.DE is a Currency fund tracking the MSFXSM Long Japanese Yen/Euro Total Return Index, while WTEE.DE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, SJPS.DE returned -7.83%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. SJPS.DE charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SJPS.DE и WTEE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP (SJPS.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJPS.DE показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.

SJPS.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-3.25%
1 год
-12.42%
3 года*
-8.27%
5 лет*
-7.83%
10 лет*
-5.56%

WTEE.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
0.42%
С начала года
13.70%
6 месяцев
16.59%
1 год
26.04%
3 года*
17.15%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJPS.DE и WTEE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SJPS.DE
WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP		-1.71%-11.27%-6.44%-11.64%-8.90%-4.35%-1.26%
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		13.70%28.40%2.20%15.07%0.05%18.73%6.60%

Correlation

The correlation between SJPS.DE and WTEE.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP

WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF

Часто сравнивают с SJPS.DE:
SJPS.DE с W1TB.DESJPS.DE с WTEF.DESJPS.DE с PCOM.DESJPS.DE с NTSG.DESJPS.DE с WQTM.DESJPS.DE с SLVR.DESJPS.DE с EUDF.DE
Часто сравнивают с WTEE.DE:
WTEE.DE с EXSH.DEWTEE.DE с LGGE.DEWTEE.DE с JEPQWTEE.DE с QYLDWTEE.DE с TDIVWTEE.DE с TDIV.ASWTEE.DE с EUHD.L

Доходность на риск

SJPS.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJPS.DE
Ранг доходности на риск SJPS.DE: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPS.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPS.DE: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPS.DE: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPS.DE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPS.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
WTEE.DE
Ранг доходности на риск WTEE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEE.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEE.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEE.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJPS.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP (SJPS.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJPS.DEWTEE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-2.12
2.35

-4.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.00
3.17

-6.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.43

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.80

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

14.72

-16.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJPS.DE vs. WTEE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJPS.DE на текущий момент составляет -2.12, что ниже коэффициента Шарпа WTEE.DE равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJPS.DE и WTEE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJPS.DEWTEE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-2.12

2.35

-4.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

0.93

-1.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

1.08

-1.46

Просадки

Сравнение просадок SJPS.DE и WTEE.DE

Максимальная просадка SJPS.DE за все время составила -58.29%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPS.DE и WTEE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJPS.DEWTEE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.29%

-16.45%

-41.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-6.78%

-6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.26%

-14.12%

-9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-16.45%

-20.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.99%

-1.96%

-56.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.96%

-2.65%

-28.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

1.75%

+7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SJPS.DE и WTEE.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP (SJPS.DE) составляет 0.77%, в то время как у WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что SJPS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJPS.DEWTEE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

3.73%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

8.73%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.18%

10.94%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

14.50%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

14.99%

-6.03%

Сравнение комиссий SJPS.DE и WTEE.DE

SJPS.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJPS.DE и WTEE.DE

SJPS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021
SJPS.DE
WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTEE.DE
WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF		4.55%5.37%6.81%5.61%5.35%4.64%

Часто задаваемые вопросы

SJPS.DE and WTEE.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for SJPS.DE.

SJPS.DE is categorized as Currency, while WTEE.DE is Europe Equities. SJPS.DE tracks MSFXSM Long Japanese Yen/Euro Total Return Index, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. Their fees differ too: 0.39% for SJPS.DE and 0.29% for WTEE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJPS.DE и WTEE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор