PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJPS.DE с W1TB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJPS.DE с W1TB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJPS.DE (WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP) and W1TB.DE (WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - SJPS.DE is a Currency fund tracking the MSFXSM Long Japanese Yen/Euro Total Return Index, while W1TB.DE is a Technology Equities fund tracking the WisdomTree Team8 Cybersecurity UCITS. Both are passively managed. Over the past 5 years, SJPS.DE returned -7.83%/yr vs 10.28%/yr for W1TB.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SJPS.DE charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for W1TB.DE.

Доходность

Сравнение доходности SJPS.DE и W1TB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP (SJPS.DE) и WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (W1TB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJPS.DE показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у W1TB.DE с доходностью 23.96%.

SJPS.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-3.25%
1 год
-12.42%
3 года*
-8.27%
5 лет*
-7.83%
10 лет*
-5.56%

W1TB.DE

1 день
-1.41%
1 месяц
27.50%
С начала года
23.96%
6 месяцев
18.14%
1 год
7.48%
3 года*
18.32%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJPS.DE и W1TB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SJPS.DE
WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP		-1.71%-11.27%-6.44%-11.64%-8.90%-4.32%
W1TB.DE
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc		23.96%-11.91%17.04%65.62%-39.90%16.75%

Correlation

The correlation between SJPS.DE and W1TB.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP

WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с SJPS.DE:
SJPS.DE с WTEF.DESJPS.DE с PCOM.DESJPS.DE с NTSG.DESJPS.DE с WQTM.DESJPS.DE с SLVR.DESJPS.DE с WTEE.DESJPS.DE с EUDF.DE
Часто сравнивают с W1TB.DE:
W1TB.DE с CBRS.DEW1TB.DE с RCRS.DEW1TB.DE с 3V64.DEW1TB.DE с SXRV.DEW1TB.DE с AMZ.DEW1TB.DE с VVSM.DEW1TB.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

SJPS.DE vs. W1TB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJPS.DE
Ранг доходности на риск SJPS.DE: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPS.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPS.DE: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPS.DE: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPS.DE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPS.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
W1TB.DE
Ранг доходности на риск W1TB.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа W1TB.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино W1TB.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега W1TB.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара W1TB.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина W1TB.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJPS.DE c W1TB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP (SJPS.DE) и WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (W1TB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJPS.DEW1TB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-2.12
0.22

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.00
0.54

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.07

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

0.24

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

0.53

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJPS.DE vs. W1TB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJPS.DE на текущий момент составляет -2.12, что ниже коэффициента Шарпа W1TB.DE равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJPS.DE и W1TB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJPS.DEW1TB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-2.12

0.22

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

0.31

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.24

-0.61

Просадки

Сравнение просадок SJPS.DE и W1TB.DE

Максимальная просадка SJPS.DE за все время составила -58.29%, что больше максимальной просадки W1TB.DE в -48.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPS.DE и W1TB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJPS.DEW1TB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.29%

-48.28%

-10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-31.41%

+18.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.26%

-38.45%

+15.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-48.28%

+11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.99%

-5.78%

-52.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.96%

-19.82%

-11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

14.02%

-5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SJPS.DE и W1TB.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP (SJPS.DE) составляет 0.77%, в то время как у WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc (W1TB.DE) волатильность равна 14.47%. Это указывает на то, что SJPS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с W1TB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJPS.DEW1TB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

14.47%

-13.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

29.61%

-25.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.18%

33.67%

-27.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

32.39%

-22.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

32.26%

-23.30%

Сравнение комиссий SJPS.DE и W1TB.DE

SJPS.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии W1TB.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJPS.DE и W1TB.DE

Ни SJPS.DE, ни W1TB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SJPS.DE and W1TB.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SJPS.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SJPS.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for W1TB.DE.

SJPS.DE is categorized as Currency, while W1TB.DE is Technology Equities. SJPS.DE tracks MSFXSM Long Japanese Yen/Euro Total Return Index, while W1TB.DE tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity UCITS. Their fees differ too: 0.39% for SJPS.DE and 0.45% for W1TB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJPS.DE и W1TB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор