PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJPS.DE с WTEF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJPS.DE с WTEF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJPS.DE (WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP) and WTEF.DE (WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc) are both exchange-traded funds - SJPS.DE is a Currency fund tracking the MSFXSM Long Japanese Yen/Euro Total Return Index, while WTEF.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Efficient Core UCITS. Both are passively managed. Over the past year, SJPS.DE returned -12.42% vs 21.82% for WTEF.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SJPS.DE charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for WTEF.DE.

Доходность

Сравнение доходности SJPS.DE и WTEF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP (SJPS.DE) и WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJPS.DE показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у WTEF.DE с доходностью 9.49%.

SJPS.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-3.25%
1 год
-12.42%
3 года*
-8.27%
5 лет*
-7.83%
10 лет*
-5.56%

WTEF.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
4.75%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJPS.DE и WTEF.DE

2026 (YTD)202520242023
SJPS.DE
WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP		-1.71%-11.27%-6.44%0.87%
WTEF.DE
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc		9.49%3.44%28.84%6.12%

Correlation

The correlation between SJPS.DE and WTEF.DE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

-0.06

The correlation between SJPS.DE and WTEF.DE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP

WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc

Часто сравнивают с SJPS.DE:
SJPS.DE с W1TB.DESJPS.DE с PCOM.DESJPS.DE с WQTM.DESJPS.DE с NTSG.DESJPS.DE с SLVR.DESJPS.DE с WTEE.DESJPS.DE с EUDF.DE
Часто сравнивают с WTEF.DE:
WTEF.DE с BBUS.DEWTEF.DE с JREU.DEWTEF.DE с SPYWTEF.DE с IS3S.DEWTEF.DE с ACWI.LWTEF.DE с VOOWTEF.DE с XDEQ.L

Доходность на риск

SJPS.DE vs. WTEF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJPS.DE
Ранг доходности на риск SJPS.DE: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPS.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPS.DE: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPS.DE: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPS.DE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPS.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
WTEF.DE
Ранг доходности на риск WTEF.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTEF.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTEF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTEF.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTEF.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTEF.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJPS.DE c WTEF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP (SJPS.DE) и WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJPS.DEWTEF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-2.12
1.66

-3.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.00
2.30

-5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.30

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

2.57

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

8.75

-10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJPS.DE vs. WTEF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJPS.DE на текущий момент составляет -2.12, что ниже коэффициента Шарпа WTEF.DE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJPS.DE и WTEF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJPS.DEWTEF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-2.12

1.66

-3.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

1.20

-1.58

Просадки

Сравнение просадок SJPS.DE и WTEF.DE

Максимальная просадка SJPS.DE за все время составила -58.29%, что больше максимальной просадки WTEF.DE в -22.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPS.DE и WTEF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJPS.DEWTEF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.29%

-22.39%

-35.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-8.53%

-4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.99%

-0.52%

-57.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.96%

-3.55%

-27.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

2.51%

+6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SJPS.DE и WTEF.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP (SJPS.DE) составляет 0.77%, в то время как у WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc (WTEF.DE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что SJPS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTEF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJPS.DEWTEF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

3.73%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

9.66%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.18%

13.17%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

14.98%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

14.98%

-6.02%

Сравнение комиссий SJPS.DE и WTEF.DE

SJPS.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии WTEF.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJPS.DE и WTEF.DE

Ни SJPS.DE, ни WTEF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SJPS.DE and WTEF.DE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WTEF.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WTEF.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for SJPS.DE.

SJPS.DE is categorized as Currency, while WTEF.DE is Large Cap Blend Equities. SJPS.DE tracks MSFXSM Long Japanese Yen/Euro Total Return Index, while WTEF.DE tracks WisdomTree US Efficient Core UCITS. Their fees differ too: 0.39% for SJPS.DE and 0.20% for WTEF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJPS.DE и WTEF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор