PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJPS.DE с EUDF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJPS.DE с EUDF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJPS.DE (WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP) and EUDF.DE (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc) are both exchange-traded funds - SJPS.DE is a Currency fund tracking the MSFXSM Long Japanese Yen/Euro Total Return Index, while EUDF.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Both are passively managed. Over the past year, SJPS.DE returned -12.42% vs -5.09% for EUDF.DE. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. SJPS.DE charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for EUDF.DE.

Доходность

Сравнение доходности SJPS.DE и EUDF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP (SJPS.DE) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJPS.DE показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у EUDF.DE с доходностью 2.51%.

SJPS.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-3.25%
1 год
-12.42%
3 года*
-8.27%
5 лет*
-7.83%
10 лет*
-5.56%

EUDF.DE

1 день
1.22%
1 месяц
-6.45%
С начала года
2.51%
6 месяцев
5.34%
1 год
-5.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJPS.DE и EUDF.DE

2026 (YTD)2025
SJPS.DE
WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP		-1.71%-12.99%
EUDF.DE
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc		2.51%18.55%

Correlation

The correlation between SJPS.DE and EUDF.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc

Часто сравнивают с SJPS.DE:
SJPS.DE с W1TB.DESJPS.DE с WTEF.DESJPS.DE с PCOM.DESJPS.DE с NTSG.DESJPS.DE с WQTM.DESJPS.DE с SLVR.DESJPS.DE с WTEE.DE
Часто сравнивают с EUDF.DE:
EUDF.DE с WDEF.LEUDF.DE с DFENEUDF.DE с ASWC.DEEUDF.DE с SPYW.DEEUDF.DE с DFNS.LEUDF.DE с MVOL.LEUDF.DE с ZPRX.DE

Доходность на риск

SJPS.DE vs. EUDF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJPS.DE
Ранг доходности на риск SJPS.DE: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPS.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPS.DE: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPS.DE: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPS.DE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPS.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
EUDF.DE
Ранг доходности на риск EUDF.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDF.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDF.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJPS.DE c EUDF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP (SJPS.DE) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJPS.DEEUDF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-2.12
-0.12

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.00
0.04

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.00

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.17

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-0.39

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJPS.DE vs. EUDF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJPS.DE на текущий момент составляет -2.12, что ниже коэффициента Шарпа EUDF.DE равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJPS.DE и EUDF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJPS.DEEUDF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-2.12

-0.12

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.55

-0.93

Просадки

Сравнение просадок SJPS.DE и EUDF.DE

Максимальная просадка SJPS.DE за все время составила -58.29%, что больше максимальной просадки EUDF.DE в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPS.DE и EUDF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJPS.DEEUDF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.29%

-19.51%

-38.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-19.51%

+6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.99%

-14.05%

-43.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.96%

-6.55%

-24.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

8.29%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SJPS.DE и EUDF.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP (SJPS.DE) составляет 0.77%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc (EUDF.DE) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что SJPS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUDF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJPS.DEEUDF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

9.95%

-9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

22.54%

-17.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.18%

29.15%

-22.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

30.89%

-21.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

30.89%

-21.93%

Сравнение комиссий SJPS.DE и EUDF.DE

SJPS.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EUDF.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJPS.DE и EUDF.DE

Ни SJPS.DE, ни EUDF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SJPS.DE and EUDF.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SJPS.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SJPS.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for EUDF.DE.

SJPS.DE is categorized as Currency, while EUDF.DE is Aerospace & Defense. SJPS.DE tracks MSFXSM Long Japanese Yen/Euro Total Return Index, while EUDF.DE tracks WisdomTree Europe Defence UCITS Index (NTR). Their fees differ too: 0.39% for SJPS.DE and 0.40% for EUDF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJPS.DE и EUDF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор