PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJPS.DE с NTSG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJPS.DE с NTSG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJPS.DE (WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP) and NTSG.DE (WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - SJPS.DE is a Currency fund tracking the MSFXSM Long Japanese Yen/Euro Total Return Index, while NTSG.DE is a Global Allocation fund tracking the WisdomTree Global Efficient Core Index. Both are passively managed. Over the past year, SJPS.DE returned -12.42% vs 21.07% for NTSG.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SJPS.DE charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for NTSG.DE.

Доходность

Сравнение доходности SJPS.DE и NTSG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP (SJPS.DE) и WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJPS.DE показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у NTSG.DE с доходностью 8.92%.

SJPS.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-3.25%
1 год
-12.42%
3 года*
-8.27%
5 лет*
-7.83%
10 лет*
-5.56%

NTSG.DE

1 день
0.04%
1 месяц
4.22%
С начала года
8.92%
6 месяцев
7.22%
1 год
21.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJPS.DE и NTSG.DE

2026 (YTD)20252024
SJPS.DE
WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP		-1.71%-11.27%-0.65%
NTSG.DE
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating		8.92%8.14%0.20%

Correlation

The correlation between SJPS.DE and NTSG.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP

WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с SJPS.DE:
SJPS.DE с W1TB.DESJPS.DE с WTEF.DESJPS.DE с PCOM.DESJPS.DE с WQTM.DESJPS.DE с SLVR.DESJPS.DE с WTEE.DESJPS.DE с EUDF.DE
Часто сравнивают с NTSG.DE:
NTSG.DE с RSSBNTSG.DE с SPYNTSG.DE с VTNTSG.DE с WTI2.DENTSG.DE с VWCE.DENTSG.DE с WQTM.DENTSG.DE с WTEF.DE

Доходность на риск

SJPS.DE vs. NTSG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJPS.DE
Ранг доходности на риск SJPS.DE: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPS.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPS.DE: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPS.DE: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPS.DE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPS.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
NTSG.DE
Ранг доходности на риск NTSG.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSG.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSG.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSG.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSG.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSG.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJPS.DE c NTSG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP (SJPS.DE) и WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJPS.DENTSG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-2.12
1.86

-3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.00
2.58

-5.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.34

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.29

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

11.64

-13.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJPS.DE vs. NTSG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJPS.DE на текущий момент составляет -2.12, что ниже коэффициента Шарпа NTSG.DE равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJPS.DE и NTSG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJPS.DENTSG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-2.12

1.86

-3.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.79

-1.17

Просадки

Сравнение просадок SJPS.DE и NTSG.DE

Максимальная просадка SJPS.DE за все время составила -58.29%, что больше максимальной просадки NTSG.DE в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPS.DE и NTSG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJPS.DENTSG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.29%

-19.64%

-38.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-6.26%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.99%

-0.09%

-57.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.96%

-3.69%

-27.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

1.77%

+7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SJPS.DE и NTSG.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP (SJPS.DE) составляет 0.77%, в то время как у WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Accumulating (NTSG.DE) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что SJPS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJPS.DENTSG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

3.24%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

8.09%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.18%

11.12%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

14.30%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

14.30%

-5.34%

Сравнение комиссий SJPS.DE и NTSG.DE

SJPS.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии NTSG.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJPS.DE и NTSG.DE

Ни SJPS.DE, ни NTSG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SJPS.DE and NTSG.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NTSG.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NTSG.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for SJPS.DE.

SJPS.DE is categorized as Currency, while NTSG.DE is Global Allocation. SJPS.DE tracks MSFXSM Long Japanese Yen/Euro Total Return Index, while NTSG.DE tracks WisdomTree Global Efficient Core Index. Their fees differ too: 0.39% for SJPS.DE and 0.25% for NTSG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJPS.DE и NTSG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор