PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJPS.DE с PCOM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJPS.DE с PCOM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJPS.DE (WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP) and PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SJPS.DE is a Currency fund tracking the MSFXSM Long Japanese Yen/Euro Total Return Index, while PCOM.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, SJPS.DE returned -8.27%/yr vs 13.46%/yr for PCOM.DE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SJPS.DE charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for PCOM.DE.

Доходность

Сравнение доходности SJPS.DE и PCOM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP (SJPS.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJPS.DE показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у PCOM.DE с доходностью 25.30%.

SJPS.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-3.25%
1 год
-12.42%
3 года*
-8.27%
5 лет*
-7.83%
10 лет*
-5.56%

PCOM.DE

1 день
0.54%
1 месяц
1.13%
С начала года
25.30%
6 месяцев
24.64%
1 год
37.29%
3 года*
13.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJPS.DE и PCOM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SJPS.DE
WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP		-1.71%-11.27%-6.44%-11.64%-8.90%-1.86%
PCOM.DE
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF		25.30%5.09%10.91%-10.29%19.78%3.63%

Correlation

The correlation between SJPS.DE and PCOM.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP

WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с SJPS.DE:
SJPS.DE с W1TB.DESJPS.DE с WTEF.DESJPS.DE с WQTM.DESJPS.DE с NTSG.DESJPS.DE с SLVR.DESJPS.DE с WTEE.DESJPS.DE с EUDF.DE
Часто сравнивают с PCOM.DE:
PCOM.DE с COMX.LPCOM.DE с SXRS.DEPCOM.DE с CMOD.LPCOM.DE с REGB.LPCOM.DE с ^GSPCPCOM.DE с DJPPCOM.DE с CMOP.L

Доходность на риск

SJPS.DE vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJPS.DE
Ранг доходности на риск SJPS.DE: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPS.DE: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPS.DE: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPS.DE: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPS.DE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPS.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
PCOM.DE
Ранг доходности на риск PCOM.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOM.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOM.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOM.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOM.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJPS.DE c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP (SJPS.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJPS.DEPCOM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-2.12
1.89

-4.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.00
2.36

-5.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.34

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

4.17

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

9.37

-10.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJPS.DE vs. PCOM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJPS.DE на текущий момент составляет -2.12, что ниже коэффициента Шарпа PCOM.DE равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJPS.DE и PCOM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJPS.DEPCOM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-2.12

1.89

-4.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

0.64

-1.02

Просадки

Сравнение просадок SJPS.DE и PCOM.DE

Максимальная просадка SJPS.DE за все время составила -58.29%, что больше максимальной просадки PCOM.DE в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPS.DE и PCOM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJPS.DEPCOM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.29%

-27.22%

-31.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-8.82%

-4.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.26%

-15.80%

-7.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.99%

-3.52%

-54.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.96%

-15.90%

-15.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

3.93%

+4.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SJPS.DE и PCOM.DE

Текущая волатильность для WisdomTree Long JPY Short EUR UCITS ETP (SJPS.DE) составляет 0.77%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что SJPS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCOM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJPS.DEPCOM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

6.27%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

17.17%

-12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.18%

19.43%

-13.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

17.76%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

17.76%

-8.80%

Сравнение комиссий SJPS.DE и PCOM.DE

SJPS.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии PCOM.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJPS.DE и PCOM.DE

Ни SJPS.DE, ни PCOM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SJPS.DE and PCOM.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for SJPS.DE.

SJPS.DE is categorized as Currency, while PCOM.DE is Commodities. SJPS.DE tracks MSFXSM Long Japanese Yen/Euro Total Return Index, while PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.39% for SJPS.DE and 0.19% for PCOM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJPS.DE и PCOM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор