PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJNK с RGHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJNK с RGHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJNK (SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF) and RGHYX (RBC BlueBay High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, SJNK returned 5.49%/yr vs 6.08%/yr for RGHYX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SJNK charges 0.40%/yr vs 0.57%/yr for RGHYX.

Доходность

Сравнение доходности SJNK и RGHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и RBC BlueBay High Yield Bond Fund (RGHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJNK показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у RGHYX с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции SJNK уступали акциям RGHYX по среднегодовой доходности: 5.49% против 6.08% соответственно.

SJNK

1 день
0.08%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.32%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.49%

RGHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.94%
1 год
6.98%
3 года*
8.83%
5 лет*
4.57%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJNK и RGHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		1.49%7.68%8.24%11.63%-5.50%5.06%5.82%9.49%-0.27%5.27%
RGHYX
RBC BlueBay High Yield Bond Fund		1.36%9.02%7.14%12.88%-8.48%3.72%9.65%15.83%-0.73%6.72%

Correlation

The correlation between SJNK and RGHYX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2012 г.

0.59

The correlation between SJNK and RGHYX shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.71 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

RBC BlueBay High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с SJNK:
SJNK с SHYGSJNK с HYGSJNK с USHYSJNK с SRLNSJNK с HYLBSJNK с HIGHSJNK с SPSB
Часто сравнивают с RGHYX:
RGHYX с BUFHXRGHYX с PHYSXRGHYX с HYSRGHYX с BCOIXRGHYX с ICMUXRGHYX с VRIGRGHYX с PHYQX

Доходность на риск

SJNK vs. RGHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJNK
Ранг доходности на риск SJNK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJNK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RGHYX
Ранг доходности на риск RGHYX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGHYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGHYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGHYX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGHYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJNK c RGHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и RBC BlueBay High Yield Bond Fund (RGHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJNKRGHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.78

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
4.34

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.63

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

2.74

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

12.69

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJNK vs. RGHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJNK на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGHYX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJNK и RGHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJNKRGHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.78

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.05

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.31

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.43

-0.64

Просадки

Сравнение просадок SJNK и RGHYX

Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки RGHYX в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и RGHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJNKRGHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-17.38%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-2.65%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.77%

-4.01%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.18%

-12.79%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

-17.38%

-2.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.17%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-1.48%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.57%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и RGHYX

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с RBC BlueBay High Yield Bond Fund (RGHYX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что SJNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJNKRGHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.84%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

2.11%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

2.61%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

4.38%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

4.67%

+1.82%

Сравнение комиссий SJNK и RGHYX

SJNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RGHYX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и RGHYX

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности RGHYX в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGHYX
RBC BlueBay High Yield Bond Fund		6.39%6.68%6.91%6.22%6.04%5.29%5.54%4.88%6.79%3.88%4.44%4.38%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.01%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%

Часто задаваемые вопросы

SJNK and RGHYX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJNK has higher volatility (0.90%) compared to RGHYX (0.84%). In terms of maximum drawdown, SJNK dropped -19.74% vs RGHYX's -17.38%.

RGHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJNK и RGHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор