PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGHYX с BCOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RGHYX с BCOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RGHYX (RBC BlueBay High Yield Bond Fund) and BCOIX (Baird Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - RGHYX is a High Yield Bonds fund managed by RBC Global Asset Management., while BCOIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Baird. Over the past 10 years, RGHYX returned 6.08%/yr vs 2.41%/yr for BCOIX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RGHYX charges 0.57%/yr vs 0.30%/yr for BCOIX.

Доходность

Сравнение доходности RGHYX и BCOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC BlueBay High Yield Bond Fund (RGHYX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGHYX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у BCOIX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции RGHYX превзошли акции BCOIX по среднегодовой доходности: 6.08% против 2.41% соответственно.

RGHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.94%
1 год
6.98%
3 года*
8.83%
5 лет*
4.57%
10 лет*
6.08%

BCOIX

1 день
-0.20%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.47%
1 год
4.82%
3 года*
4.83%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGHYX и BCOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGHYX
RBC BlueBay High Yield Bond Fund		1.36%9.02%7.14%12.88%-8.48%3.72%9.65%15.83%-0.73%6.72%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		0.25%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.65%

Correlation

The correlation between RGHYX and BCOIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.19

Over the past year, RGHYX and BCOIX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC BlueBay High Yield Bond Fund

Baird Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с RGHYX:
RGHYX с BUFHXRGHYX с PHYSXRGHYX с HYSRGHYX с ICMUXRGHYX с VRIGRGHYX с SJNKRGHYX с PHYQX
Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с AGGBCOIX с VBTIXBCOIX с VBilxBCOIX с CGMSBCOIX с FBND

Доходность на риск

RGHYX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGHYX
Ранг доходности на риск RGHYX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGHYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGHYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGHYX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGHYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGHYX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC BlueBay High Yield Bond Fund (RGHYX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGHYXBCOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.47

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
2.21

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.27

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.12

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

6.25

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGHYX vs. BCOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGHYX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа BCOIX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGHYX и BCOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGHYXBCOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.47

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.13

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.31

0.52

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.07

+0.36

Просадки

Сравнение просадок RGHYX и BCOIX

Максимальная просадка RGHYX за все время составила -17.38%, примерно равная максимальной просадке BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGHYX и BCOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGHYXBCOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-18.13%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-2.58%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.01%

-5.61%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.79%

-18.13%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.38%

-18.13%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.44%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-2.19%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.87%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RGHYX и BCOIX

Текущая волатильность для RBC BlueBay High Yield Bond Fund (RGHYX) составляет 0.84%, в то время как у Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что RGHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGHYXBCOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.30%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.11%

2.67%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

3.71%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.38%

5.64%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

4.67%

0.00%

Сравнение комиссий RGHYX и BCOIX

RGHYX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGHYX и BCOIX

Дивидендная доходность RGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности BCOIX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.36%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%
RGHYX
RBC BlueBay High Yield Bond Fund		6.39%6.68%6.91%6.22%6.04%5.29%5.54%4.88%6.79%3.88%4.44%4.38%

Часто задаваемые вопросы

RGHYX and BCOIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCOIX has higher volatility (1.30%) compared to RGHYX (0.84%). In terms of maximum drawdown, RGHYX dropped -17.38% vs BCOIX's -18.13%.

RGHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGHYX и BCOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор