PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGHYX с VRIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGHYX с VRIG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC BlueBay High Yield Bond Fund (RGHYX) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG).

RGHYX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RGHYX и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC BlueBay High Yield Bond Fund (RGHYX) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGHYX и VRIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGHYX
RBC BlueBay High Yield Bond Fund		-0.88%9.02%7.14%12.88%-8.48%3.72%9.65%15.83%-0.73%6.72%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		0.92%5.05%6.81%7.37%0.99%1.06%1.76%4.57%0.51%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, RGHYX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 0.92%.

RGHYX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.94%
3 года*
8.22%
5 лет*
4.31%
10 лет*
6.07%

VRIG

1 день
0.02%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.84%
3 года*
6.25%
5 лет*
4.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC BlueBay High Yield Bond Fund

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Часто сравнивают с RGHYX:
RGHYX с BUFHXRGHYX с HYSRGHYX с PHYSXRGHYX с BCOIXRGHYX с ICMUXRGHYX с PHYQXRGHYX с SJNK
Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с FEMBVRIG с EMNTVRIG с MBSD

Сравнение комиссий RGHYX и VRIG

RGHYX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VRIG в 0.30%.

RGHYX
RBC BlueBay High Yield Bond Fund
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Доходность на риск

RGHYX vs. VRIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGHYX
Ранг доходности на риск RGHYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGHYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGHYX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGHYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGHYX c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC BlueBay High Yield Bond Fund (RGHYX) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGHYXVRIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

5.22

-3.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

6.83

-3.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

3.22

-1.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

6.23

-4.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

52.58

-43.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGHYX vs. VRIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGHYX на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGHYX и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGHYXVRIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

5.22

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

3.35

-2.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.89

+0.52

Корреляция

Корреляция между RGHYX и VRIG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGHYX и VRIG

Дивидендная доходность RGHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности VRIG в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGHYX
RBC BlueBay High Yield Bond Fund		6.09%6.68%6.91%6.22%6.04%5.29%5.54%4.88%6.79%3.88%4.44%4.38%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.89%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RGHYX и VRIG

Максимальная просадка RGHYX за все время составила -17.38%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGHYX и VRIG.

Загрузка...

Показатели просадок

RGHYXVRIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.38%

-13.04%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-0.78%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.79%

-2.28%

-10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

0.00%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-0.27%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.09%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности RGHYX и VRIG

RBC BlueBay High Yield Bond Fund (RGHYX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что RGHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGHYXVRIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.18%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

0.36%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

0.93%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.35%

1.29%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

3.83%

+0.84%