Сравнение SJNK с HYFI
SJNK (SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF) and HYFI (AB High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. SJNK is passively managed, while HYFI is actively managed. Over the past 3 years, SJNK returned 8.31%/yr vs 9.19%/yr for HYFI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SJNK и HYFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJNK показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у HYFI с доходностью 2.12%.
SJNK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 5.65%
HYFI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJNK и HYFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SJNK SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 1.65% | 7.68% | 8.24% | 8.13% |
HYFI AB High Yield ETF | 2.12% | 8.91% | 7.98% | 8.66% |
Correlation
The correlation between SJNK and HYFI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г. | 0.89 |
The correlation between SJNK and HYFI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJNK vs. HYFI — Ранг доходности на риск
SJNK
HYFI
Сравнение SJNK c HYFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и AB High Yield ETF (HYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJNK | HYFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.76 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | 12.32 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJNK и HYFI
Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки HYFI в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и HYFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJNK | HYFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | -6.34% | -13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -2.49% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | -6.34% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.12% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -0.50% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.56% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJNK и HYFI
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) составляет 0.85%, в то время как у AB High Yield ETF (HYFI) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что SJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJNK | HYFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.92% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 3.15% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 3.97% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 5.33% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 5.33% | +1.14% |
Сравнение комиссий SJNK и HYFI
И SJNK, и HYFI имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJNK и HYFI
Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности HYFI в 6.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYFI AB High Yield ETF | 6.63% | 6.66% | 6.57% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SJNK SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 7.00% | 7.12% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
SJNK and HYFI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYFI has higher volatility (0.92%) compared to SJNK (0.85%). In terms of maximum drawdown, SJNK dropped -19.74% vs HYFI's -6.34%.
On 3-year performance, HYFI leads with 9.19% vs 8.31% for SJNK. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HYFI has performed better with a 9.19% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SJNK and HYFI have the same expense ratio: 0.40% per year.
SJNK has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 6.63% for HYFI.
They also come from different issuers: State Street and AllianceBernstein.
SJNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJNK и HYFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор