Сравнение SJLD с TAXS
SJLD (SanJac Alpha Low Duration ETF) and TAXS (Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - SJLD is a Short-Term Bond fund actively managed by SanJac Alpha, while TAXS is a Municipal Bonds fund tracking the ICE Short Term Focused Municipal Bond Index. SJLD is actively managed, while TAXS is passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SJLD charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for TAXS.
Доходность
Сравнение доходности SJLD и TAXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJLD показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у TAXS с доходностью 0.95%.
SJLD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJLD и TAXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 1.59% | 1.61% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.95% | 1.22% |
Correlation
The correlation between SJLD and TAXS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJLD vs. TAXS — Ранг доходности на риск
SJLD
TAXS
Сравнение SJLD c TAXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) и Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJLD | TAXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJLD | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 2.78 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок SJLD и TAXS
Максимальная просадка SJLD за все время составила -1.04%, что больше максимальной просадки TAXS в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJLD и TAXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJLD | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -0.84% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.07% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.23% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SJLD и TAXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJLD | TAXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 1.00% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 1.00% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.95% | 1.00% | +0.95% |
Сравнение комиссий SJLD и TAXS
SJLD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TAXS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJLD и TAXS
Дивидендная доходность SJLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности TAXS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 3.96% | 3.74% | 1.26% |
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.82% | 0.74% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SJLD and TAXS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for SJLD.
SJLD has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 1.82% for TAXS.
SJLD is categorized as Short-Term Bond, while TAXS is Municipal Bonds. They also come from different issuers: SanJac Alpha and Northern Trust. Their fees differ too: 0.35% for SJLD and 0.05% for TAXS.
Подберите оптимальное распределение для SJLD и TAXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор