Сравнение SJLD с MYCF
SJLD (SanJac Alpha Low Duration ETF) and MYCF (State Street My2026 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SJLD is a Short-Term Bond fund actively managed by SanJac Alpha, while MYCF is a Corporate Bonds fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, SJLD returned 4.97% vs 4.60% for MYCF. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SJLD charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for MYCF.
Доходность
Сравнение доходности SJLD и MYCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJLD показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у MYCF с доходностью 1.63%.
SJLD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYCF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJLD и MYCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 1.75% | 5.20% | 0.72% |
MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF | 1.63% | 5.12% | 0.74% |
Correlation
The correlation between SJLD and MYCF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJLD vs. MYCF — Ранг доходности на риск
SJLD
MYCF
Сравнение SJLD c MYCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) и State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJLD | MYCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 3.22 | -1.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 38.53 | -33.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.98 | 164.09 | -142.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJLD | MYCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 6.98 | -4.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.36 | 4.12 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок SJLD и MYCF
Максимальная просадка SJLD за все время составила -1.04%, что больше максимальной просадки MYCF в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJLD и MYCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJLD | MYCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.04% | -0.60% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.12% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.03% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.03% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJLD и MYCF
SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) имеет более высокую волатильность в 0.31% по сравнению с State Street My2026 Corporate Bond ETF (MYCF) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что SJLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJLD | MYCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 0.15% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 0.43% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 0.66% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 1.09% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.95% | 1.09% | +0.86% |
Сравнение комиссий SJLD и MYCF
SJLD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MYCF в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJLD и MYCF
Дивидендная доходность SJLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности MYCF в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MYCF State Street My2026 Corporate Bond ETF | 4.40% | 4.50% | 1.21% |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 3.96% | 3.74% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
SJLD and MYCF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJLD has higher volatility (0.31%) compared to MYCF (0.15%). In terms of maximum drawdown, SJLD dropped -1.04% vs MYCF's -0.60%.
On 1-year performance, SJLD leads with 4.97% vs 4.60% for MYCF. On fees, MYCF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MYCF has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SJLD has performed better with a 4.97% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MYCF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SJLD.
MYCF has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 3.96% for SJLD.
SJLD is categorized as Short-Term Bond, while MYCF is Corporate Bonds. They also come from different issuers: SanJac Alpha and State Street. Their fees differ too: 0.35% for SJLD and 0.15% for MYCF.
MYCF currently has the higher Sharpe Ratio (6.98 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJLD и MYCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор