PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJGIX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJGIX с GQEPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJGIX (Crossmark Steward Large Cap Growth Fund) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, SJGIX returned 22.54%/yr vs 13.34%/yr for GQEPX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SJGIX charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.

Доходность

Сравнение доходности SJGIX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crossmark Steward Large Cap Growth Fund (SJGIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJGIX показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у GQEPX с доходностью 6.44%.

SJGIX

1 день
-0.97%
1 месяц
4.69%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.16%
1 год
20.36%
3 года*
22.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

GQEPX

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.73%
1 год
5.78%
3 года*
13.34%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJGIX и GQEPX

2026 (YTD)2025202420232022
SJGIX
Crossmark Steward Large Cap Growth Fund		10.08%10.22%30.89%35.65%-11.54%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.44%-4.52%28.99%17.39%0.54%

Correlation

The correlation between SJGIX and GQEPX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.60

The correlation between SJGIX and GQEPX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crossmark Steward Large Cap Growth Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SJGIX:
SJGIX с SJCIXSJGIX с SJVIXSJGIX с SEACXSJGIX с SGISXSJGIX с VIGAXSJGIX с FSPGXSJGIX с MRFOX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с SWPPXGQEPX с JEPQGQEPX с VXUS

Доходность на риск

SJGIX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJGIX
Ранг доходности на риск SJGIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJGIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJGIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJGIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJGIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJGIX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crossmark Steward Large Cap Growth Fund (SJGIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJGIXGQEPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.49

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
0.78

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

0.73

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

1.64

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJGIX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJGIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJGIX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJGIXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.49

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.71

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SJGIX и GQEPX

Максимальная просадка SJGIX за все время составила -24.53%, что меньше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJGIX и GQEPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJGIXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.53%

-28.45%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-6.77%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-18.97%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-9.14%

+8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-5.81%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.02%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SJGIX и GQEPX

Текущая волатильность для Crossmark Steward Large Cap Growth Fund (SJGIX) составляет 3.39%, в то время как у GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что SJGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJGIXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.72%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

7.71%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.29%

10.09%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

15.87%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

18.72%

+1.76%

Сравнение комиссий SJGIX и GQEPX

SJGIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJGIX и GQEPX

Дивидендная доходность SJGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности GQEPX в 6.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.56%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%
SJGIX
Crossmark Steward Large Cap Growth Fund		7.85%8.64%6.72%0.39%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SJGIX and GQEPX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQEPX has higher volatility (3.72%) compared to SJGIX (3.39%). In terms of maximum drawdown, SJGIX dropped -24.53% vs GQEPX's -28.45%.

SJGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJGIX и GQEPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор