PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXS с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXS с FESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SIXS returned 16.34% vs 46.73% for FESM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXS charges 1.00%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности SIXS и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXS показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 19.64%.

SIXS

1 день
-1.24%
1 месяц
-2.88%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.34%
3 года*
10.42%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXS и FESM

2026 (YTD)202520242023
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		5.36%4.59%5.85%8.89%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between SIXS and FESM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.79

The correlation between SIXS and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIXS и FESM

Секторы
SIXS
FESM

Финансовые услуги

23.0%
14.8%

Здравоохранение

16.2%
15.7%

Коммунальные услуги

12.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

10.8%
1.4%

Недвижимость

9.0%
4.2%

Промышленность

7.3%
19.1%

Потребительский циклический сектор

6.4%
7.4%

Коммуникационные услуги

5.9%
3.1%

Технологии

5.7%
21.6%

Энергетика

2.7%
7.2%

Сырьевые материалы

1.0%
3.5%

Финансовые услуги

SIXS
23.0%
FESM
14.8%

Здравоохранение

SIXS
16.2%
FESM
15.7%

Коммунальные услуги

SIXS
12.1%
FESM
2.0%

Потребительский защитный сектор

SIXS
10.8%
FESM
1.4%

Недвижимость

SIXS
9.0%
FESM
4.2%

Промышленность

SIXS
7.3%
FESM
19.1%

Потребительский циклический сектор

SIXS
6.4%
FESM
7.4%

Коммуникационные услуги

SIXS
5.9%
FESM
3.1%

Технологии

SIXS
5.7%
FESM
21.6%

Энергетика

SIXS
2.7%
FESM
7.2%

Сырьевые материалы

SIXS
1.0%
FESM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDV
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

SIXS vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXS c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXSFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.48

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.34

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.61

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

16.60

-9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXS vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXS на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXS и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXSFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.48

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.29

-0.58

Просадки

Сравнение просадок SIXS и FESM

Максимальная просадка SIXS за все время составила -27.68%, примерно равная максимальной просадке FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXS и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXSFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-26.93%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.16%

-10.18%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-1.59%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.95%

-4.79%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.82%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXS и FESM

Текущая волатильность для 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) составляет 3.53%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что SIXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXSFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

5.64%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

13.32%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

18.98%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

21.26%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

21.26%

-1.60%

Сравнение комиссий SIXS и FESM

SIXS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXS и FESM

Дивидендная доходность SIXS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.81%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%

Часто задаваемые вопросы

SIXS and FESM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to SIXS (3.53%). In terms of maximum drawdown, SIXS dropped -27.68% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 16.34% for SIXS. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SIXS has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 16.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Fidelity. Their fees differ too: 1.00% for SIXS and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXS и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор