PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXP с MART
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXP с MART

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIXP (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF) and MART (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF) are both exchange-traded funds - SIXP is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while MART is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, SIXP returned 17.65% vs 20.10% for MART. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SIXP и MART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF (SIXP) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXP показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у MART с доходностью 8.40%.

SIXP

1 день
0.07%
1 месяц
1.74%
С начала года
6.67%
6 месяцев
7.41%
1 год
17.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MART

1 день
0.20%
1 месяц
2.41%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.36%
1 год
20.10%
3 года*
16.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXP и MART

2026 (YTD)20252024
SIXP
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF		6.67%13.42%10.64%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		8.40%14.93%11.96%

Correlation

The correlation between SIXP and MART is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2024 г.

0.95

The correlation between SIXP and MART has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIXP и MART

Секторы
SIXP
MART

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SIXP
36.2%
MART
36.2%

Финансовые услуги

SIXP
11.9%
MART
11.9%

Коммуникационные услуги

SIXP
10.9%
MART
10.9%

Потребительский циклический сектор

SIXP
10.1%
MART
10.1%

Здравоохранение

SIXP
8.4%
MART
8.4%

Промышленность

SIXP
8.1%
MART
8.1%

Потребительский защитный сектор

SIXP
4.9%
MART
4.9%

Энергетика

SIXP
3.5%
MART
3.5%

Коммунальные услуги

SIXP
2.3%
MART
2.3%

Недвижимость

SIXP
1.9%
MART
1.9%

Сырьевые материалы

SIXP
1.8%
MART
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Часто сравнивают с SIXP:
SIXP с PMJASIXP с AUGTSIXP с IBICSIXP с KFEBSIXP с CPSPSIXP с PQAPSIXP с PMAP
Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZMMK.TOMART с ARLUMART с APRTMART с OCTT

Доходность на риск

SIXP vs. MART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXP
Ранг доходности на риск SIXP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MART
Ранг доходности на риск MART: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXP c MART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF (SIXP) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXPMARTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.86

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
4.20

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.59

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.81

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.90

21.39

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXP vs. MART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXP на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MART равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXP и MART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXPMARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.86

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.80

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SIXP и MART

Максимальная просадка SIXP за все время составила -11.28%, примерно равная максимальной просадке MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXP и MART.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXPMARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.28%

-11.61%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-5.30%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.13%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-0.90%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.94%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXP и MART

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF (SIXP) составляет 0.77%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что SIXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXPMARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.28%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.01%

5.60%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27%

7.06%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.99%

9.68%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.99%

9.68%

-0.69%

Сравнение комиссий SIXP и MART

И SIXP, и MART имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXP и MART

Ни SIXP, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SIXP and MART move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MART has higher volatility (1.28%) compared to SIXP (0.77%). In terms of maximum drawdown, SIXP dropped -11.28% vs MART's -11.61%.

On 1-year performance, MART leads with 20.10% vs 17.65% for SIXP. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, SIXP has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MART has performed better with a 20.10% return vs 17.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXP and MART have the same expense ratio: 0.74% per year.

SIXP and MART have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SIXP is categorized as Defined Outcome, while MART is Options Trading.

MART currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXP и MART

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор