PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXO с APRJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXO с APRJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXO (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF) and APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. SIXO is passively managed, while APRJ is actively managed. Over the past 3 years, SIXO returned 9.69%/yr vs 6.35%/yr for APRJ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXO charges 0.74%/yr vs 0.79%/yr for APRJ.

Доходность

Сравнение доходности SIXO и APRJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXO показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у APRJ с доходностью 3.18%.

SIXO

1 день
-0.14%
1 месяц
1.31%
С начала года
2.76%
6 месяцев
3.38%
1 год
9.31%
3 года*
9.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRJ

1 день
-0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.64%
1 год
6.91%
3 года*
6.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXO и APRJ

2026 (YTD)202520242023
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		2.76%7.19%12.22%9.75%
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		3.18%5.71%6.24%5.38%

Correlation

The correlation between SIXO and APRJ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.52

The correlation between SIXO and APRJ has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIXO и APRJ

Секторы
SIXO
APRJ

Технологии

36.2%
33.6%

Финансовые услуги

11.9%
12.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.4%
9.5%

Промышленность

8.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.3%

Энергетика

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Технологии

SIXO
36.2%
APRJ
33.6%

Финансовые услуги

SIXO
11.9%
APRJ
12.4%

Коммуникационные услуги

SIXO
10.9%
APRJ
10.5%

Потребительский циклический сектор

SIXO
10.1%
APRJ
10.0%

Здравоохранение

SIXO
8.4%
APRJ
9.5%

Промышленность

SIXO
8.1%
APRJ
8.5%

Потребительский защитный сектор

SIXO
4.9%
APRJ
5.3%

Энергетика

SIXO
3.5%
APRJ
4.0%

Коммунальные услуги

SIXO
2.3%
APRJ
2.5%

Недвижимость

SIXO
1.9%
APRJ
2.0%

Сырьевые материалы

SIXO
1.8%
APRJ
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с SIXO:
SIXO с SIXJSIXO с APRTSIXO с JANTSIXO с MAYTSIXO с XTRSIXO с AAPRSIXO с FFEB
Часто сравнивают с APRJ:
APRJ с QBULAPRJ с GOCTAPRJ с JULQAPRJ с QFLRAPRJ с EOCTAPRJ с LOCTAPRJ с OCTQ

Доходность на риск

SIXO vs. APRJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXO
Ранг доходности на риск SIXO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
APRJ
Ранг доходности на риск APRJ: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRJ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRJ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRJ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXO c APRJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXOAPRJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
4.63

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
9.47

-6.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

2.20

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

34.55

-32.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

103.47

-94.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXO vs. APRJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXO на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа APRJ равного 4.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXO и APRJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXOAPRJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

4.63

-2.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.80

-0.94

Просадки

Сравнение просадок SIXO и APRJ

Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что больше максимальной просадки APRJ в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и APRJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXOAPRJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.04%

-4.68%

-7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-0.20%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.95%

-4.68%

-7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.12%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-0.12%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.07%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXO и APRJ

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что SIXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXOAPRJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.47%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

1.14%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21%

1.50%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

3.63%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

3.63%

+5.45%

Сравнение комиссий SIXO и APRJ

SIXO берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии APRJ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXO и APRJ

SIXO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%.

ПозицияTTM202520242023
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		5.27%5.46%5.88%4.88%
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXO and APRJ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXO has higher volatility (0.64%) compared to APRJ (0.47%). In terms of maximum drawdown, SIXO dropped -12.04% vs APRJ's -4.68%.

On 3-year performance, SIXO leads with 9.69% vs 6.35% for APRJ. On fees, SIXO is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SIXO has performed better with a 9.69% return vs 6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXO is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.79% for APRJ.

APRJ has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.00% for SIXO.

They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for SIXO and 0.79% for APRJ.

APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXO и APRJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор