PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXL с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXL с VXF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SIXL is actively managed, while VXF is passively managed. Over the past 5 years, SIXL returned 3.61%/yr vs 6.77%/yr for VXF. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXL charges 0.47%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности SIXL и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXL показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 15.07%.

SIXL

1 день
0.77%
1 месяц
-2.38%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.53%
1 год
5.04%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

VXF

1 день
1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
15.07%
6 месяцев
13.20%
1 год
30.22%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.77%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXL и VXF

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		4.20%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.42%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		15.07%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%54.49%

Correlation

The correlation between SIXL and VXF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.70

Over the past year, the correlation between SIXL and VXF has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIXL и VXF

Секторы
SIXL
VXF

Коммунальные услуги

17.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

17.0%
2.7%

Финансовые услуги

15.2%
14.6%

Здравоохранение

14.5%
13.3%

Недвижимость

13.6%
6.0%

Потребительский циклический сектор

6.8%
9.7%

Промышленность

6.4%
19.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.3%

Технологии

2.4%
19.8%

Сырьевые материалы

2.2%
4.2%

Энергетика

2.1%
5.1%

Коммунальные услуги

SIXL
17.3%
VXF
2.0%

Потребительский защитный сектор

SIXL
17.0%
VXF
2.7%

Финансовые услуги

SIXL
15.2%
VXF
14.6%

Здравоохранение

SIXL
14.5%
VXF
13.3%

Недвижимость

SIXL
13.6%
VXF
6.0%

Потребительский циклический сектор

SIXL
6.8%
VXF
9.7%

Промышленность

SIXL
6.4%
VXF
19.3%

Коммуникационные услуги

SIXL
2.6%
VXF
3.3%

Технологии

SIXL
2.4%
VXF
19.8%

Сырьевые материалы

SIXL
2.2%
VXF
4.2%

Энергетика

SIXL
2.1%
VXF
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

SIXL vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXL c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXLVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.77

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
2.47

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

2.97

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

10.54

-8.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXL vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXL на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа VXF равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXL и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXLVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.77

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.46

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SIXL и VXF

Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXLVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-58.03%

+41.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-10.21%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-26.92%

+15.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-36.39%

+20.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

0.00%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-9.55%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.87%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXL и VXF

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 2.49%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXLVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

4.84%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

12.48%

-5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

17.20%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.14%

22.33%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

22.29%

-9.74%

Сравнение комиссий SIXL и VXF

SIXL берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXL и VXF

Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VXF в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.29%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.01%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

SIXL and VXF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXF has higher volatility (4.84%) compared to SIXL (2.49%). In terms of maximum drawdown, SIXL dropped -16.08% vs VXF's -58.03%.

On 5-year performance, VXF leads with 6.77% vs 3.61% for SIXL. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VXF has performed better with a 6.77% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.47% for SIXL.

SIXL has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.01% for VXF.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for SIXL and 0.05% for VXF.

VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXL и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор