PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIXL с TXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXL с TXS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) and TXS (Texas Capital Texas Equity Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SIXL is actively managed, while TXS is passively managed. Over the past 3 years, SIXL returned 9.18%/yr vs 19.68%/yr for TXS. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SIXL charges 0.47%/yr vs 0.49%/yr for TXS.

Доходность

Сравнение доходности SIXL и TXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXL показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у TXS с доходностью 17.66%.

SIXL

1 день
-0.46%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
5.71%
С начала года
11.75%
1 год
12.85%
3 года*
9.18%
5 лет*
4.76%
10 лет*
—
Всё время*
9.01%

TXS

1 день
-0.03%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
11.55%
С начала года
17.66%
1 год
20.82%
3 года*
19.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SIXL

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF
$856.08K$425.45K$239.50K

TXS

Texas Capital Texas Equity Index ETF
$147.18K$170.71K$126.91K

Сравнение доходности по годам SIXL и TXS

2026 (YTD)202520242023
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		11.75%-0.61%14.13%5.23%
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		17.66%10.31%24.29%5.77%

Correlation

The correlation between SIXL and TXS is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.40

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.61

Over the past year, the correlation between SIXL and TXS has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIXL и TXS

Секторы
SIXL
TXS

Коммунальные услуги

17.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

16.4%
2.3%

Здравоохранение

15.7%
11.7%

Финансовые услуги

15.7%
7.5%

Недвижимость

13.3%
12.2%

Потребительский циклический сектор

6.5%
17.6%

Промышленность

6.3%
14.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.1%

Технологии

2.4%
12.1%

Сырьевые материалы

2.3%
0.3%

Энергетика

2.0%
18.1%

Коммунальные услуги

SIXL
17.0%
TXS
2.0%

Потребительский защитный сектор

SIXL
16.4%
TXS
2.3%

Здравоохранение

SIXL
15.7%
TXS
11.7%

Финансовые услуги

SIXL
15.7%
TXS
7.5%

Недвижимость

SIXL
13.3%
TXS
12.2%

Потребительский циклический сектор

SIXL
6.5%
TXS
17.6%

Промышленность

SIXL
6.3%
TXS
14.1%

Коммуникационные услуги

SIXL
2.5%
TXS
2.1%

Технологии

SIXL
2.4%
TXS
12.1%

Сырьевые материалы

SIXL
2.3%
TXS
0.3%

Энергетика

SIXL
2.0%
TXS
18.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Texas Capital Texas Equity Index ETF

Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с VOOSIXL с MIDESIXL с SPYSIXL с OPTZSIXL с QQQSIXL с XMMOSIXL с FUTY
Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с ^GSPCTXS с QQQTXS с VOOTXS с PWCTXS с GDETXS с TXN

Доходность на риск

SIXL vs. TXS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SIXL c TXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXLTXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.83

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.60

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.20

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

10.98

-5.66

SIXL vs. TXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXL на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа TXS равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXL и TXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXL и TXS

Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки TXS в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и TXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXLTXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-19.69%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-6.54%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-19.69%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.03%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-2.72%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.90%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXL и TXS

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что SIXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXLTXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

2.65%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

7.84%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

11.44%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

15.61%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

15.61%

-3.02%

Сравнение комиссий SIXL и TXS

SIXL берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TXS в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXL и TXS

Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности TXS в 0.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.19%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.77%0.82%0.86%0.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXL and TXS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXL has higher volatility (3.70%) compared to TXS (2.65%). In terms of maximum drawdown, SIXL dropped -16.08% vs TXS's -19.69%.

On 3-year performance, TXS leads with 19.68% vs 9.18% for SIXL. On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. On volatility, TXS has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TXS has performed better with a 19.68% return vs 9.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for TXS.

SIXL has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.77% for TXS.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Texas Capital. Their fees differ too: 0.47% for SIXL and 0.49% for TXS.

TXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXL и TXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор