Сравнение SIXL с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
SIXL и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXL и SPMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXL и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 4.48% | -0.61% | 14.13% | 2.38% | -7.49% | 20.00% | 18.42% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 2.59% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 39.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXL показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью 2.59%.
SIXL
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXL и SPMD
SIXL берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Доходность на риск
SIXL vs. SPMD — Ранг доходности на риск
SIXL
SPMD
Сравнение SIXL c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXL | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.83 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 1.30 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.25 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 5.41 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXL | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.83 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.34 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.43 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SIXL и SPMD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXL и SPMD
Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SPMD в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.37% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.37% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок SIXL и SPMD
Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и SPMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXL | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -57.62% | +41.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -14.12% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -24.08% | +8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -6.13% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -8.18% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.27% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXL и SPMD
Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 3.02%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXL | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 6.56% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 11.95% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 21.11% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 19.71% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 21.18% | -8.54% |