PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXL с SOVF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXL с SOVF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF).

SIXL и SOVF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. SOVF - это активно управляемый фонд от Sovereign's. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXL и SOVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXL и SOVF

2026 (YTD)202520242023
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		4.93%-0.61%14.13%9.83%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		-8.11%-4.38%8.67%16.18%

Доходность по периодам

С начала года, SIXL показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у SOVF с доходностью -8.11%.

SIXL

1 день
0.43%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.93%
6 месяцев
3.63%
1 год
2.73%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—

SOVF

1 день
0.01%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-8.11%
6 месяцев
-10.57%
1 год
-9.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Sovereign's Capital Flourish Fund

Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с QQQSIXL с FNXSIXL с MOO
Часто сравнивают с SOVF:
SOVF с FDLSSOVF с BIBLSOVF с ETIDXSOVF с GLRYSOVF с VOSOVF с SPYSOVF с LOPP

Сравнение комиссий SIXL и SOVF

SIXL берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SOVF в 0.75%.

SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Доходность на риск

SIXL vs. SOVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SOVF
Ранг доходности на риск SOVF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOVF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOVF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOVF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOVF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOVF: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXL c SOVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXLSOVFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

-0.48

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

-0.57

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.93

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.63

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

-1.44

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXL vs. SOVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXL на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа SOVF равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXL и SOVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXLSOVFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

-0.48

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.24

+0.42

Корреляция

Корреляция между SIXL и SOVF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXL и SOVF

Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности SOVF в 0.84%

TTM202520242023202220212020
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.36%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%
SOVF
Sovereign's Capital Flourish Fund		0.84%0.77%0.30%0.18%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIXL и SOVF

Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки SOVF в -21.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и SOVF.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXLSOVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-21.74%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-14.46%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-19.15%

+14.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-6.79%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

6.31%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXL и SOVF

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 3.05%, в то время как у Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXLSOVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

4.11%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

10.65%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

20.05%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.14%

17.52%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

17.52%

-4.88%