Сравнение SIXL с PWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC).
SIXL и PWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXL и PWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXL и PWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 4.48% | -0.61% | 14.13% | 2.38% | -7.49% | 20.00% | 18.42% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.60% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 28.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXL показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у PWC с доходностью 2.60%.
SIXL
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
PWC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXL и PWC
SIXL берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.
Доходность на риск
SIXL vs. PWC — Ранг доходности на риск
SIXL
PWC
Сравнение SIXL c PWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXL | PWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.46 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 0.74 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.70 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 3.23 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXL | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.46 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.11 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между SIXL и PWC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXL и PWC
Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности PWC в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.37% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SIXL и PWC
Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и PWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXL | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -78.13% | +62.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -11.26% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -26.58% | +10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -5.36% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -36.46% | +31.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.45% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXL и PWC
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC) имеют волатильность 3.02% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXL | PWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.07% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 7.37% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 14.30% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 16.29% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.64% | 18.84% | -6.20% |