PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXL с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXL с IXN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both exchange-traded funds - SIXL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while IXN is a Technology Equities fund tracking the S&P Global Information Technology Sector Index. SIXL is actively managed, while IXN is passively managed. Over the past 5 years, SIXL returned 4.15%/yr vs 20.91%/yr for IXN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SIXL charges 0.47%/yr vs 0.46%/yr for IXN.

Доходность

Сравнение доходности SIXL и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXL показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у IXN с доходностью 32.43%.

SIXL

1 день
0.94%
1 месяц
1.36%
С начала года
8.20%
6 месяцев
5.55%
1 год
8.37%
3 года*
9.69%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—

IXN

1 день
-0.34%
1 месяц
2.75%
С начала года
32.43%
6 месяцев
31.37%
1 год
56.10%
3 года*
32.79%
5 лет*
20.91%
10 лет*
25.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXL и IXN

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		8.20%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.86%
IXN
iShares Global Tech ETF		32.43%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%41.74%

Correlation

The correlation between SIXL and IXN is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.40

The correlation between SIXL and IXN shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXL и IXN

Секторы
SIXL
IXN

Коммунальные услуги

17.1%

-

Потребительский защитный сектор

16.8%

-

Финансовые услуги

15.1%

-

Здравоохранение

14.9%
0.1%

Недвижимость

13.9%
0.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%

-

Промышленность

6.4%
0.1%

Технологии

2.6%
99.3%

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Энергетика

2.0%
0.1%

Коммунальные услуги

SIXL
17.1%
IXN

-

Потребительский защитный сектор

SIXL
16.8%
IXN

-

Финансовые услуги

SIXL
15.1%
IXN

-

Здравоохранение

SIXL
14.9%
IXN
0.1%

Недвижимость

SIXL
13.9%
IXN
0.0%

Потребительский циклический сектор

SIXL
6.4%
IXN

-

Промышленность

SIXL
6.4%
IXN
0.1%

Технологии

SIXL
2.6%
IXN
99.3%

Коммуникационные услуги

SIXL
2.6%
IXN

-

Сырьевые материалы

SIXL
2.2%
IXN

-

Энергетика

SIXL
2.0%
IXN
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с VOOSIXL с QQQSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC

Доходность на риск

SIXL vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXL c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXLIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.24

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.78

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

4.09

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

13.10

-9.66

SIXL vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXL на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа IXN равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXL и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXL и IXN

Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и IXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXLIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-55.67%

+39.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-13.80%

+7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-25.55%

+13.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-36.30%

+20.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-7.14%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-11.25%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.30%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXL и IXN

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 3.89%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXLIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

14.03%

-10.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

21.48%

-14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

25.20%

-15.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

25.45%

-13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

24.67%

-12.10%

Сравнение комиссий SIXL и IXN

SIXL берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXL и IXN

Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности IXN в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		0.79%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.20%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXL and IXN have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXN has higher volatility (14.03%) compared to SIXL (3.89%). In terms of maximum drawdown, SIXL dropped -16.08% vs IXN's -55.67%.

On 5-year performance, IXN leads with 20.91% vs 4.15% for SIXL. On fees, IXN is cheaper at 0.46% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IXN has performed better with a 20.91% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXN is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.47% for SIXL.

SIXL has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.79% for IXN.

SIXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IXN is Technology Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.47% for SIXL and 0.46% for IXN.

IXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXL и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор