PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXL с BITQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXL с BITQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - SIXL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return. SIXL is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past 5 years, SIXL returned 3.61%/yr vs 4.91%/yr for BITQ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SIXL charges 0.47%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.

Доходность

Сравнение доходности SIXL и BITQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXL показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 37.93%.

SIXL

1 день
0.77%
1 месяц
-2.38%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.53%
1 год
5.04%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

BITQ

1 день
-1.33%
1 месяц
4.84%
С начала года
37.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
53.75%
3 года*
60.76%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXL и BITQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		4.20%-0.61%14.13%2.38%-7.49%9.70%
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		37.93%18.00%46.97%246.83%-83.86%-7.06%

Correlation

The correlation between SIXL and BITQ is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.31

Over the past year, the correlation between SIXL and BITQ has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIXL и BITQ

Секторы
SIXL
BITQ

Коммунальные услуги

17.3%

-

Потребительский защитный сектор

17.0%

-

Финансовые услуги

15.2%
67.1%

Здравоохранение

14.5%

-

Недвижимость

13.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%
4.8%

Промышленность

6.4%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Технологии

2.4%
28.1%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Энергетика

2.1%

-

Коммунальные услуги

SIXL
17.3%
BITQ

-

Потребительский защитный сектор

SIXL
17.0%
BITQ

-

Финансовые услуги

SIXL
15.2%
BITQ
67.1%

Здравоохранение

SIXL
14.5%
BITQ

-

Недвижимость

SIXL
13.6%
BITQ

-

Потребительский циклический сектор

SIXL
6.8%
BITQ
4.8%

Промышленность

SIXL
6.4%
BITQ

-

Коммуникационные услуги

SIXL
2.6%
BITQ

-

Технологии

SIXL
2.4%
BITQ
28.1%

Сырьевые материалы

SIXL
2.2%
BITQ

-

Энергетика

SIXL
2.1%
BITQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ
Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE

Доходность на риск

SIXL vs. BITQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXL c BITQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXLBITQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.97

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
1.57

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.20

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

2.53

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXL vs. BITQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXL на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа BITQ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXL и BITQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXLBITQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.97

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.07

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.07

+0.57

Просадки

Сравнение просадок SIXL и BITQ

Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и BITQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXLBITQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-90.32%

+74.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-44.99%

+38.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-51.22%

+39.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-90.32%

+74.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-15.21%

+9.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-52.77%

+48.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

21.33%

-18.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXL и BITQ

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 2.49%, в то время как у Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXLBITQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

14.24%

-11.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

42.58%

-35.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

55.93%

-46.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.14%

67.18%

-55.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

67.21%

-54.66%

Сравнение комиссий SIXL и BITQ

SIXL берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BITQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXL и BITQ

Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.29%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%

Часто задаваемые вопросы

SIXL and BITQ have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (14.24%) compared to SIXL (2.49%). In terms of maximum drawdown, SIXL dropped -16.08% vs BITQ's -90.32%.

On 5-year performance, BITQ leads with 4.91% vs 3.61% for SIXL. On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BITQ has performed better with a 4.91% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

SIXL has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for BITQ.

SIXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BITQ is Technology Equities. Their fees differ too: 0.47% for SIXL and 0.85% for BITQ.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXL и BITQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор