PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXL с ALAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXL с ALAI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - SIXL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. Both are actively managed. Over the past year, SIXL returned 8.37% vs 49.90% for ALAI. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. SIXL charges 0.47%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.

Доходность

Сравнение доходности SIXL и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXL показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 22.18%.

SIXL

1 день
0.94%
1 месяц
1.36%
С начала года
8.20%
6 месяцев
5.55%
1 год
8.37%
3 года*
9.69%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—

ALAI

1 день
-1.34%
1 месяц
1.26%
С начала года
22.18%
6 месяцев
19.23%
1 год
49.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXL и ALAI

2026 (YTD)20252024
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		8.20%-0.61%10.83%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		22.18%39.81%32.38%

Correlation

The correlation between SIXL and ALAI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.04

The correlation between SIXL and ALAI shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXL и ALAI

Секторы
SIXL
ALAI

Коммунальные услуги

17.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

16.8%

-

Финансовые услуги

15.1%
4.0%

Здравоохранение

14.9%
2.0%

Недвижимость

13.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%
12.7%

Промышленность

6.4%
2.2%

Технологии

2.6%
54.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
21.1%

Сырьевые материалы

2.2%
0.5%

Энергетика

2.0%

-

Коммунальные услуги

SIXL
17.1%
ALAI
2.8%

Потребительский защитный сектор

SIXL
16.8%
ALAI

-

Финансовые услуги

SIXL
15.1%
ALAI
4.0%

Здравоохранение

SIXL
14.9%
ALAI
2.0%

Недвижимость

SIXL
13.9%
ALAI

-

Потребительский циклический сектор

SIXL
6.4%
ALAI
12.7%

Промышленность

SIXL
6.4%
ALAI
2.2%

Технологии

SIXL
2.6%
ALAI
54.7%

Коммуникационные услуги

SIXL
2.6%
ALAI
21.1%

Сырьевые материалы

SIXL
2.2%
ALAI
0.5%

Энергетика

SIXL
2.0%
ALAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с VOOSIXL с QQQSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ
Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF

Доходность на риск

SIXL vs. ALAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXL c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXLALAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.93

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.52

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

2.57

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

8.07

-4.63

SIXL vs. ALAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXL на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа ALAI равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXL и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXL и ALAI

Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и ALAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXLALAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-29.36%

+13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-19.48%

+12.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-5.63%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-5.12%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

6.20%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXL и ALAI

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 3.89%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXLALAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

11.10%

-7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

20.54%

-13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

26.01%

-16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

28.88%

-16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

28.88%

-16.31%

Сравнение комиссий SIXL и ALAI

SIXL берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ALAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXL и ALAI

Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности ALAI в 1.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.23%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.20%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%

Часто задаваемые вопросы

SIXL and ALAI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAI has higher volatility (11.10%) compared to SIXL (3.89%). In terms of maximum drawdown, SIXL dropped -16.08% vs ALAI's -29.36%.

On 1-year performance, ALAI leads with 49.90% vs 8.37% for SIXL. On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 49.90% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.

SIXL has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.23% for ALAI.

SIXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Alger. Their fees differ too: 0.47% for SIXL and 0.55% for ALAI.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXL и ALAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор