Сравнение SIXL с ALAI
SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - SIXL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. Both are actively managed. Over the past year, SIXL returned 12.75% vs 41.75% for ALAI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SIXL charges 0.47%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.
Доходность
Сравнение доходности SIXL и ALAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXL показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 20.08%.
SIXL
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- —
ALAI
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -4.98%
- 6 месяцев
- 16.97%
- С начала года
- 20.08%
- 1 год
- 41.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXL и ALAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 11.93% | -0.61% | 10.83% |
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 20.08% | 39.81% | 32.38% |
Correlation
The correlation between SIXL and ALAI is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г. | 0.01 |
The correlation between SIXL and ALAI shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SIXL и ALAI
Секторы
SIXL
ALAI
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
Недвижимость
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Технологии
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Коммунальные услуги
SIXL
ALAI
Потребительский защитный сектор
SIXL
ALAI
-
Финансовые услуги
SIXL
ALAI
Здравоохранение
SIXL
ALAI
Недвижимость
SIXL
ALAI
-
Промышленность
SIXL
ALAI
Потребительский циклический сектор
SIXL
ALAI
Технологии
SIXL
ALAI
Коммуникационные услуги
SIXL
ALAI
Сырьевые материалы
SIXL
ALAI
Энергетика
SIXL
ALAI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXL vs. ALAI — Ранг доходности на риск
SIXL
ALAI
Сравнение SIXL c ALAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXL | ALAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.15 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 6.63 | -1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXL и ALAI
Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и ALAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXL | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -29.36% | +13.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.52% | -19.48% | +12.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.25% | +7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -5.11% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 6.31% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXL и ALAI
Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 4.45%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXL | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 8.63% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 21.49% | -13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 26.60% | -16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.28% | 28.88% | -16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 28.88% | -16.28% |
Сравнение комиссий SIXL и ALAI
SIXL берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ALAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXL и ALAI
Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности ALAI в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 1.25% | 1.50% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.17% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
SIXL and ALAI have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAI has higher volatility (8.63%) compared to SIXL (4.45%). In terms of maximum drawdown, SIXL dropped -16.08% vs ALAI's -29.36%.
On 1-year performance, ALAI leads with 41.75% vs 12.75% for SIXL. On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 41.75% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.
SIXL has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.25% for ALAI.
SIXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Alger. Their fees differ too: 0.47% for SIXL and 0.55% for ALAI.
ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXL и ALAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор